استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی


خرید کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم اثر مجید عبدالحمیدی نشر آراد

کافیه کتابی رو که مدنظرتونه را در سایت ما ثبت، و بعد خیلی راحت درب منزل تحویل بگیرید.

سفارشات در شهر تهران در همان روز انجام میشه و پرداخت درب منزل میباشد و شهر های دیگر

48 تا 72 ساعت انجام میشه (واریز جلوتر انجام میشه)

لازم نیست ساعت ها وقت و هزینه اضافی به خرج بدید فقط کافیه بانک کتاب شهر رو دنبال کنید.

دیجی بوک شهر تجربه ای لذت بخش از خرید اینترنتی را برای شما تداعی می کند.

ثبت سفارش در بانک کتاب شهر از 4 طریق امکان پذیر است همراه با ارسال رایگان (تهران) و تخفیف ویژه

1-تماس تلفنی با شماره های 02166403037///02166403046

به راحتی از یکی از چهار طریق بالا آن را ثبت کنید

بانک کتاب شهر فعال ترین مجموعه در زمینه فروش کتاب بوده و با دارا بودن کامترین آرشیو در تمامی زمینه ها

همواره تلاش میکند نیاز مشتری را برای خرید کتاب بسیار کوتاه نماید

اکنون می توانید برای خرید کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم اثر مجید عبدالحمیدی نشر آراد از فروشگاه بوک شهر اقدام کنید

معاملات الگوریتمیک فارکس

همانطور که از نام اینگونه از معاملات مشخص است، معاملات الگوریتمی شامل اجرای معاملات فارکس به طور خودکار توسط دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده است.
متغیرهای این نوع معاملات شامل قیمت، زمان و حجم است.

معاملات الگوریتمی از کلمه «الگوریتم» مشتق شده است که به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای حل یک مسئله در مدت زمان محدود تعریف می‌شود.
الگوریتم‌های تعریف شده برای معاملات الگوریتمیک از فرمول‌های پیچیده‌ای تشکیل شده است.
این الگوریتم‌ها با ترکیب مسائل ریاضی و بینش‌های احساسی در زمینه خرید و فروش تصمیم گیری می‌کنند.

معاملات الگوریتمی به وسیله تکنولوژی معاملاتی با فرکانس بالا انجام می‌شود، در این صورت معامله‌گران فارکس می‌توانند ده‌ها هزار تراکنش در ثانیه انجام دهند.
جدا از اجرای سفارش، از معاملات الگوریتمی می‌توان برای اجرای معاملات و همچنین استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ و روند استفاده کرد.

مزایا و ریسک معاملات الگوریتمی

مزایا

کاهش تلاش معامله‌گران

بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است اما هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در تمام طول روز معامله کند.
این در حالی است که یک ربات معامله‌گر به راحتی می‌تواند تمام طول روز معامله کند.
ربات‌ها می‌توانند در هر ساعت شبانه روز معامله کنند و در این صورت موجبات سود شما را نیز فراهم آورند.

از بین رفتن احساسات

معامله‌گران در معاملات با احساسات خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
عمل کردن بر اساس احساسات می‌تواند روند معاملات شما را مختل کند.
این در حالی است که انجام دادن معاملات به صورت الگوریتمیک به دور از احساسات خواهد بود.
این فرایند به صورت خودکار و بر اساس قوانین تعیین شده انجام می‌شود.

فرصت‌های گسترده‌تر

یک معامله‌گر نمی‌تواند با ابزارهای معاملاتی مختلف و جفت ارزها به صورت همزمان کار کند.
افراد در بازار فارکس نهایتا می‌توانند با 1-2 اوراق بهادار و ابزارهای تکنیکال محدود کار کنند در حالی که در معاملات الگوریتمیک وضعیت کاملا متفاوت است.
توجه داشته باشید که تعداد دارایی‌های قابل استفاده در معامله و ابزارهای تکنولوژیکی هیچ محدودیتی ندارد و همین امر باعث ایجاد فرصت‌های بیشمار معاملاتی می‌شود.

معایب

اگرچه معاملات الگوریتمیک مزایایی دارند اما در زیر به برخی معایب آنها نیز اشاره می‌کنیم:

  • یک الگوریتم به تنهایی نمی‌تواند خود را بازخوانی کند.
    استراتژی‌ها در یک دوره معین می‌توانند بسیار خوب عمل کنند اما در صورت وقوع اتفاق غیر منتظره‌ای با شکست مواجه می‌شوند.
  • بازار فارکس با استفاده از آنالیز فاندامنتال و تکنیکال کار می‌کند اما استراتژی‌ها فقط بر اساس آنالیز تکنیکال ساخته شده‌اند.
    بنابراین، انتشار اخبار اقتصادی مهم در بازار نمی‌تواند تاثیری بر استراتژی‌ها داشته باشد.
  • دستیابی به یک استراتژی ثابت و قابل اعتماد آسان نیست، براساس آمار تنها حدود 10-15٪ از الگوریتم‌ها ارزش استفاده کردن دارند.
    در نتیجه می‌‌توان گفت که برای ایجاد یک استراتژی مناسب به کار سخت و تلاشی مداوم نیاز دارید.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمیک

شما می‌توانید یک استراتژی معاملاتی مناسب و سودآور را در صورت داشتن پایه‌های قوی طراحی کنید.
برخی از استراتژی‌ها قبلاً توسط برنامه‌نویسان پیاده‌سازی شده‌اند و بیشترین استفاده را برای معاملات الگوریتمیک دارند.

استراتژی دنبال کردن روند

میانگین متحرک، برک اوت در کانال و سایر اندیکاتورهای معاملاتی تکنیکال در معاملات روند استفاده می‌شوند.
باید گفت که اغلب استراتژی‌‌های معاملاتی الگوریتمیک بر اساس اندیکاتورها پایه سازی می‌شود.
توجه داشته باشید که تدوین این استراتژی‌های معاملاتی بسیار ساده است زیرا برای تهیه آنها به تحلیل بازار نیازی ندارید.

در این الگوریتم‌ها، معاملات بر اساس روند موجود و بدون استفاده از هیچ تحلیلی انجام می‌شود.
به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه و میانگین متحرک 200 روزه از جمله استراتژی‌های معروف در دنبال کردن روند هستند.

معاملات الگوریتمیک در فارکس

استراتژی آربیتراژ

آربیتراژ درباره عدم تعادل قیمت در بازارهای مختلف و تولید سرمایه از آنها است.
در این استراتژی، شما یک ارز را که به صورت دوگانه لیست شده است با قیمت پایین‌تری در یک بازار می‌خرید و همزمان با فروش آن در بازار دیگر، سود یا آربیتراژ بدون ریسک ارائه می‌کنید.

استراتژی آربیتراژ الگوریتمی محبوب برای معامله جفت ارز است، که بر اساس تفاوت بین دو دارایی از آن استفاده می‌شود.
در معاملات فارکس، انجام معاملات با استفاده از جفت ارزها بر اساس خرید یک ارز و فروش ارز مقابل انجام می‌شود.

استراتژی احساسی الگوریتمی

این استراتژی بر اساس اخباری طراحی شده است که سیگنال‌هایی را (خرید یا فروش) در مورد چگونگی تبدیل داده‌ها به شما ارائه می‌دهد.
علاوه بر این، الگوریتم‌ها به گونه‌ای نوشته شده‌اند که حتی می‌توانند با تجزیه و تحلیل احساسات عمومی بازار از داده‌های توییتر، سیگنال‌هایی را ارائه دهند.
این استراتژی الگوریتمی برخلاف استراتژی روند است و تلاش می‌کند تا حرکت قیمت را در آینده بر اساس احساسات فعلی بازار تحلیل کند.

استراتژی الگوریتمی بازگشت میانگین

معمولا بازارها یکی از این سه حالت را تجربه می‌کنند:

باید گفت که در 80٪ مواقع بازارها در حالت خنثی هستند به همین دلیل استراتژی‌ها بر همین اساس تعریف می‌شوند.
در یک بازار خنثی قیمت به سمت مقدار استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی میانگین حرکت می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت که الگوریتم‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شدند که از قیمت‌های گذشته برای شناسایی میانگین قیمت یک اوراق بهادار استفاده کنند.
معمولا معاملات بر اساس این پیش فرض انجام می‌شود که بازار به سمت سطوح از پیش تعیین شده باز خواهد گشت.

الگوریتم‌های حداقل هزینه اجرا

حداقل هزینه اجرا عبارت است از تفاوت قیمت مورد نظر خریدار یا فروشنده و قیمت نهایی که پس از پرداخت کمیسیون، پرداختی و سایر هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود.
این استراتژی برای کاهش هزینه اجرای یک سفارش از طریق معامله در بازار زمان حقیقی، ایجاد شده است.

با چنین رویکردی می‌‌توانید به دلیل تاخیر در استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی اجرا، هزینه‌‌های کمتری پرداخت کنید.
در این استراتژی، نرخ مشارکت هدفمند به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در صورت افزایش قیمت‌ها، افزایش یابد و با کاهش قیمت‌ها، نزولی شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) معاملات خودکار، تجارت به روش جعبه سیاه یا معاملات الگویی نیز نامیده می‌شود. در این نوع از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای استفاده می‌شود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات به کار می‌گیرد.

به گزارش شهر بورس، در تعریف‌های مربوط به تجارت و علوم اقتصادی آورده شده است که این نوع از معامله می‌تواند با سرعت و فرکانس سود کسب کند که برای انسان انجام آن کاملاً غیرممکن است.

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت‌های پرسودی که برای فرد تجارت‌کننده دارد، با درک و تحلیل تأثیرات مربوط به عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری معاملات را به نحو سیستماتیک‌تری انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد تجارت الگوریتمی عامل انسانی را حذف می‌کند و در عوض از استراتژی‌های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می‌کند که می‌توانند هفت روز هفته ساعت و توسط کامپیوترها با حداقل نظارت اجرا شوند.

رایانه‌ها می‌توانند مزایای متعددی نسبت به معامله‌گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار، آنها می‌توانند تمام روز، بدون خواب، فعال بمانند.

آن‌ها همچنین می‌توانند داده‌ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این، آنها هرگز احساسات را در تصمیم‌گیری‌های خود فاکتور نمی‌گیرند.

به همین دلیل، مدت‌هاست که بسیاری از سرمایه‌گذاران فهمیده‌اند که ماشین‌آلات می‌توانند معامله‌گران عالی داشته باشند، با توجه به اینکه آنها از استراتژی‌های صحیح استفاده می‌کنند.

چرا معاملات الگوریتمی؟

بیشتر استراتژی‌های معاملات الگوریتمی استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی حول شناسایی فرصت‌ها در بازار بر اساس آمار است. تجارت لحظه‌ای به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و استراتژی‌های یادگیری ماشینی سعی می‌کنند فلسفه‌های پیچیده‌تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور همزمان ادغام کنند.

هیچ یک از این موارد تضمین واقعی برای سودآوری نیست و معامله‌گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا ربات را کی و کجا پیاده‌سازی کنند. حوزه تجارت الگوریتمی نیز به همین ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با تجارت رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی‌های دیجیتال و مبادلات جاری در هفت روز هفته این رویه را به سطح جدیدی رسانده است.

تقریباً به نظر می‌رسد که تجارت اتوماتیک و ارزهای رمز پایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی‌های خاص خود را انجام دهند، اما اگر به درستی اعمال شود، این تکنیک‌ها می‌توانند به بازرگانان کمک کنند دست خود را از چرخ بردارند و اجازه استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی دهند ریاضیات کار خود را انجام دهد.

بررسی دقیق تر کاربرد معاملات الگوریتمی

فرض کنید که یک فرد برای انجام معاملات خود از این معیارهای تجاری ساده پیروی می‌کند:

  1. وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالاتر رفت، ۵۰ سهم از سهام را می‌خرد. (میانگین متحرک میانگین دادهای نقاط گذشته است که نوسانات قیمتی را روز به روز مرتفع‌تر می‌کند و در نتیجه‌ی آن روندها مشخص می‌شوند.)
  2. فروش این سهام زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پایین‌تر باشد.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار ارزش سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تناسب شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می‌کند.

فرد معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای متغیر و به روز یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی فرصت صحیح معامله به صورت خودکار این کار را انجام می‌دهد.

مزایای انجام معاملات به روش الگوریتمی

مزایا معاملات الگوریتمی:

  1. معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود.
  2. ثبت سفارش در این نوع معاملات دقیق و سریع است. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه بسیار محتمل است.)
  3. بسیار اهمیت دارد که معاملات قبل از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر انجام شوند که به روش الگوریتمی امری امکان پذیر است.
  4. کاهش هزینه‌های معامله
  5. بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار
  6. کاهش انواع خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
  7. معاملات الگوریتمی را می‌توان با استفاده از داده‌های موجود در زمان واقعی و درست مورد آزمایش مجدد قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این دست از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری بر شمرد و یا خیر.
  8. از احتمال وقوع خطاهای متعدد توسط معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی می‌کاهد.

بیشتر معاملات الگوریتمی که امروزه انجام می‌گیرد، معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند که تلاش می‌کند تعداد زیادی سفارش را با سرعت سریع‌تر در چندین بازار و با پارامترهای تصمیم‌گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، ثبت کند.

معاملات الگوریتمی در اشکال مختلف معامله، خرید و فروش و فعالیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله:

  • سرمایه‌گذاران میان مدت و یا بلند مدت یا موسسات بازرگانی طرف خرید، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و برخی دیگر از معاملات الگوریتمی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند، زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و پر حجم بر ارزش سهام تأثیر بگذارند.
  • سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و شرکای طرف فروش، سازندگان بازار (مانند کارگزارها)، دلالان و داوران از مزایای معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می‌کند.

معاملات الگوریتمی نسبت به روش‌های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک‌تری در معاملات فعال فراهم می‌کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معامله خودکار (الگوریتمی) نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. در ادامه چند نمونه از استراتژی های معاملاتی رایج را مشاهده می‌کنید:

استراتژی ‌های دنباله روی ترندها

رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی در مورد میانگین متحرک، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و دیگر شاخص‌های فنی مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینها ساده‌ترین و آسان‌ترین استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند، زیرا این استراتژی‌ها پیش بینی قیمت انجام نمی‌دهند.

معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می‌شوند چرا که اجرای آن‌ها از طریق الگوریتم‌ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل‌ و پیش‌بینی، آسان و ساده است. افرادی که دنباله‌ روی ترندها هستند استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را به عنوان یک استراتژی رایج در دستور کار خود قرار می‌دهند.

فرصت‌ های آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) به معنای کسب سودی بدون ریسک از اختلاف قیمت دو بازار مختلف است، یعنی شما سهامی را از یک لیست در یک بازار خریداری می‌کنید و همان سهام را هم‌زمان در بازاری دیگر با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانید و از این اختلاف قیمت سود می‌کنید؛ ما این سود بدون ریسک را آربیتراژ می‌نامیم. همان عملکرد را می‌توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی داشت؛ زیرا اختلاف قیمت در هر بازه‌ای از زمان در بازارها وجود دارد.

اجرای یک الگوریتم مشخص به منظور شناسایی این تفاوت قیمت‌ها و ثبت کارآمد سفارشات، فرصت‌های سودآوری را بدست می‌آورد.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌های متعادل‌سازی مجددی را تعریف کرده‌اند تا منابع خود را با شاخص‌های معیار مربوط با آن برابر کنند. این کار فرصت‌های استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی سودآوری را برای معامله‌گران روش الگوریتمی ایجاد می‌کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص و قبل از به تعادل رساندن مجدد آن، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این گونه معاملات از طریق سیستم‌های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و شناسایی بهترین قیمت‌ها آغاز می‌شود.

ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطح، یک ربات تجارت الگوریتمی یک کد رایانه‌ای است که توانایی تولید و اجرای سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد.

اجزای اصلی چنین رباتی شامل قوانین ورود به سیستم است که هنگام خرید یا فروش سیگنال می‌دهد. قوانین خروج نشان می‌دهد که چه زمانی موقعیت فعلی و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را تعریف می‌کند را ترک کنید.

برای داشتن سودآوری، ربات باید کارآیی بازار را به طور منظم و مداوم شناسایی کند.

توسعه استراتژی های الگوریتمی

اولین گام در توسعه استراتژی‌های الگوریتمی، تأمل در برخی از ویژگی‌های اصلی است که هر استراتژی تجارت الگوریتمی باید داشته باشد. این استراتژی باید از نظر بازار هوشمندانه باشد.

هم‌چنین مدل ریاضی مورد استفاده در تدوین استراتژی باید بر اساس روش‌های آماری صحیح باشد.

در مرحله بعدی، تعیین کنید که ربات شما قصد دارد چه اطلاعاتی را به دست آورد. برای داشتن یک استراتژی خودکار (الگوریتمی) باید رباتی داشته باشید که قادر به ضبط ناکارآمدی‌های مداوم بازار باشد.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های سخت برای بهره‌گیری از رفتار بازار پیروی می‌کنند و وقوع یک‌باره ناکارآمدی بازار برای ایجاد یک استراتژی کافی نیست.

به‌علاوه، اگر علت ناکارآمدی بازار غیرقابل شناسایی باشد، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا موفقیت یا شکست استراتژی به دلیل شانس بوده است یا خیر وجود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد فوق، انواع مختلفی از استراتژی‌ها برای آگاهی از طراحی ربات تجارت الگوریتمی شما وجود دارد.

استراتژی‌هایی که از موارد زیر (یا ترکیبی از آن‌ها) بهره می‌برد:

  1. اخبار اقتصادی کلان (به عنوان مثال، حقوق و دستمزد غیر مزرعه‌ای یا تغییرات نرخ بهره)
  2. تجزیه و تحلیل اساسی (به عنوان مثال، با استفاده از داده‌های درآمد یا یادداشت‌های انتشار درآمد)
  3. تجزیه و تحلیل آماری (به عنوان مثال، همبستگی یا ادغام مشترک)
  4. تجزیه و تحلیل فنی (به عنوان مثال، میانگین متحرک)
  5. ریزساختار بازار (به عنوان مثال آربیتراژ یا زیرساخت‌های تجاری)

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند نوع خاص از الگوریتم‌ها وجود دارد که اتفاقاتی را که در طرف دیگر می‌افتند شناسایی می‌کنند. یک سازنده در بازار فروش برای مثال از این نوع از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند؛ چرا که دارای هوشمندی لازم برای شناسایی وجود هر گونه الگوریتم در سمت ثبت یک سفارش بزرگ است.

چنین ردیابی از طریق الگوریتم‌ها به معامله‌گر در یک بازار کمک می‌کند تا فرصت‌های بزرگی که در انتخاب سفارشات پیش می‌آیند را شناسایی کند.

این کار گاهی اوقات به عنوان عملکردی پیشرفته شناخته می‌شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

به کارگیری الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای آخرین مؤلفه معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش عملکرد الگوریتم در دوره‌های گذشته‌ی بازار سهام برای کسب اطلاع از نحوه‌ی سودآوری آن).

چالش اصلی این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی است:

  • دانش برنامه‌نویسی کامپیوتری برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی مورد نیاز، در صورتی که دانش برنامه‌نویسی ندارید اما مایل به انجام معاملات الگوریتمی هستید، پیشنهاد می‌شود برنامه‌نویسانی را برای این کار استخدام کنید و یا از نرم‌افزارهای پیش‌ساخته معاملاتی استفاده کنید.
  • اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل‌های تجاری برای ثبت سفارش.
  • دسترسی به فیدهای داده‌های بازار که توسط الگوریتم در موقعیت‌های ثبت سفارش کنترل می‌شوند.
  • توانایی و همچنین داشتن زیرساخت‌های خاص در مواقع نیاز به کنترل سیستم قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود.
  • داده‌های قبلی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم.

برنامه رایانه‌ای مورد استفاده شما باید موارد زیر را انجام دهد:

  1. فید قیمت آینده سهام RDS را از هر دو بورس بخواند.
  2. با استفاده از نرخ ارز موجود، یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
  3. اگر اختلاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد (به علت حذف هزینه‌های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور می‌شود، برنامه باید بتواند سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین‌تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه انجام شوند سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

شاید به نظر ساده و آسان بیاید، اما با این حال نگهداری و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. به یاد داشته باشید اگر یک سرمایه‌گذار بتواند معامله‌ای انجام دهد، سایر فعالان در عرصه‌ی تجارت در بازار نیز می‌توانند این کار را انجام دهند.

در نتیجه، قیمت‌ها در صدم ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می‌کنند. در مثال بالا، چه اتفاقی می‌افتد اگر یک معامله خرید انجام شود، اما معامله فروش متفاوت باشد، یعنی قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر کند؟ پاسخ این است که معامله‌گر با موقعیتی آزاد روبرو خواهد شد و استراتژی آربیتراژ را بی‌ارزش می‌کند.

خطرات و چالش‌های اضافی مانند ریسک خرابی سیستم، خطاهای اتصال به شبکه، فاصله زمانی بین سفارشات و اجرا و از همه مهم‌تر الگوریتم‌های ناقص وجود دارد.

هر چه الگوریتم پیچیده‌تر باشد، آزمایش مجدد سختگیرانه‌تری قبل از عملی شدن لازم است.

معامله الگوریتمی چیست ؟ ____ مولفه های اصلی و نمونه هایی از معاملات الگوریتمی

معامله الگوریتمی چیست؟ مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی کدامند؟ آیا با نمونه معاملات الگوریتمی آشنا هستید ؟ مزایا و معایب و محدودیت‌های این معامله چیست؟ در این مقاله از مجله هم‌رویش، پاسخ این پرسش‌ها را خواهید یافت.

معامله الگوریتمی چیست ؟ ​

معامله-الگوریتمی-چیست-هم-رویش

معامله الگوریتمی (Algorithmic trading) که به آن معامله الگو یا (Algo-trading) نیز گفته می‌شود، نوعی از معامله خودکار است. این نوع معامله با اتکا به پلتفرم‌های خودکار انجام می‌شود. با استفاده از ابزارهای پیشرفته ریاضی و برنامه‌نویسی کامپیوتری استراتژی معامله به صورت یک الگوریتم طراحی و کدنویسی می‌شود. سپس این برنامه توسط یک ربات در پلتفرمی (یک نرم افزار) که واسط شما و بازارهای مالی (توسط کارگزار) است اجرا می‌شود.

پس یک ربات معامله‌گر (که به آن اکسپرت به انگلیسی Expert هم می‌گویند) از یک مدل ریاضی یا الگوریتم یا مجموعه دستورالعمل‌های استاندارد تشکیل می‌شود که به صورت کد در قلب آن نوشته شده‌اند. این ربات به جای شما شبانه روز بیدار است و خرید یا فروش در بازارهای مالی را تسهیل می‌کند. به کمک این ربات‌ها تجارت بدون استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی دخالت انسان میسر می‌شود و انسان می‌تواند زمان بیشتری را به تحلیل استراتژی خود و رفع نواقص آن بپردازد.

هم رویش منتشر کرده است:

مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی

1- الگوریتم

یک الگوریتم را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها تعریف کرد که برای انجام وظایف، از توابع خاصی استفاده می‌کنند. همچنین می‌توان الگوریتم را برای مقابله با موقعیت‌های خاص حل مساله توسعه داد. این امر به سهولت پردازش داده و شناسایی روندها کمک می‌کند. ​

2- برنامه کامپیوتری و پلت‌فرم‌های معامله‌ای خودکار

پلت­فرم‌های معامله‌ای خودکار زمینه‌ای را برای اجرای الگوریتم توسعه‌یافته توسط برنامه نویسان فراهم می‌کنند. دراین یک پلت‌فرم‌ها، برنامه‌های کامپیوتری اجرا می‌شوند، در نتیجه‌ی آن سفارشات خرید و فروش دربازارهای مالی تسهیل می‌شود. همچنین این پلت‌فرم‌ها قبل از استقرا الگوریتم‌ها، در تست بازگشتی آنها کمک کننده هستند.​ ​

3- تحلیل تكنیكال (Technical Analysis)

تحلیل تكنیكال شامل مطالعه و تجزیه و تحلیل روندحرکت قیمت اوراق بهادار در بازارهای مالی است. برای این کار چندین روش وجود دارد، مانند میانگین متحرک ۱۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، میانگین متحرک نمایی دوگانه، نوسانگرهای تصادفی، که به پیش بینی روند قیمت‌ها، برای یک اوراق بهادار خاص کمک می‌کند.

روش‌های تحلیل تكنیكال را می‌توان به عنوان یک الگوریتم توسعه داد. آن‌ها می‌توانند، به نوبه خود، به یک برنامه کامپیوتری تبدیل شوند که سپس می‌توانند در بازارهای مالی مستقر شوند استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی تا عملکرد تجاری را خودکار کنند. ​

4- تست بازگشتی (Back Testing)

​​​​​​​​ تست بازگشتی، فرایند آزمایش الگوریتم و بررسی اینکه آیا استراتژی مورد نظر، نتایج مورد انتظار معامله‌گر را ارائه می‌دهد یا خیر، که شامل آزمایش استراتژی توسعه یافته توسط برنامه نویس بر روی داده‌های تاریخی بازار است.

تست بازشگتی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مشکلاتی را که ممکن بود در صورت استفاده از این استراتژی در معاملات بازار زنده ایجاد شود، را شناسایی کند.

نمونه معاملات الگوریتمی

​​​​​​​​فرض کنید یک صندوق سرمایه‌گذاری یک مدل کمّی را توسعه داده‌است. آن‌ها یک برنامه کامپیوتری توسعه داده‌اند که این مدل را در بازار مالی بکار می‌گیرد. برنامه کامپیوتری وضعیت بازار را به صورت پویا ارزیابی می‌کند و در نتیجه، استراتژی مصون‌سازی (ریسک پذیری) را در راستای احساسات بازار اجرا می‌کند. ​

  • فرض کنید یک معامله گر از معیار معاملاتی پیروی می‌کند که هر زمان قیمت سهام بیشتر از میانگین متحرک نمایی دو گانه است و روند صعودی دارد، 100 سهم خریداری می‌کند. ​
  • به طور همزمان، زمانی که قیمت سهام کم‌تر از میانگین متحرک نمایی دو‌گانه است، سفارش فروش می‌دهد. ​
  • معامله‌گر می‌تواند یک برنامه‌نویس کامپیوتر‌ی را استخدام کند که بتواند مفهوم میانگین متحرک نمایی دوگانه را درک کند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

  • برنامه‌نویس می‌تواند یک کد کامپیوتری ایجاد کند که دو دستورالعمل بالا را انجام می‌دهد. ​
  • برنامه کامپیوتری می‌تواند آنقدر پویا باشد که بتواند قیمت‌های زنده بازارهای مالی را کنترل کند و به نوبه خود، دستورالعمل‌های بالا را راه‌اندازی (اعمال-فعال) کند. ​
  • برنامه کامپیوتری یا الگوریتم باعث صرفه‌جویی در زمان معامله‌گر برای ورود به پلت فرم‌های تجاری، نظارت بر قیمت‌ها، و سپس قرار دادن سفارشات تجاری می‌شود. ​

کاربرد عملی

  • سقوط ناگهانی سال 2010 را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از معامله الگوریتمی در نظر گرفت. در این بحران، سفارشات فروش اوراق بهادار سریع بود. همچنین خروج سریع از سفارشات تجاری برای اوراق بهادار وجود داشت و معاملات پرنوسان بودند. ​
  • مقامات نظارتی بعداً قطع کننده‌هایی (محدودیت‌هایی) را قرار دادند تا از وقوع مجدد چنین خراب‌کاری در بازارهای مالی جلوگیری شود. آن‌ها همچنین مانع از دسترسی مستقیم معامله الگوریتمی به صرافی‌ها شدند. ​

مزایا:

  • ​​​​​​​​معامله الگوریتمی به کاهش هزینه‌های معامله کمک می‌کند.
  • معامله بدون نیاز به دخالت انسان در سیستم قرار می‌گیرند.
  • آنها معاملات خود را بدون هیچ گونه حب و بغض و جانبداری انجام می‌دهند.
  • انجام سفارشات در معامله الگوریتمی سریع و با بهترین قیمت ممکن اتفاق می‌افتد.
  • همچنین به زمان‌بندی کامل بازار کمک می‌کند.
  • به پردازش سفارشات بزرگ به شیوه‌ای موثر و سریع‌تر کمک می‌کند. ​

معایب:

  • ​​​​​​​​مقامات نظارتی همیشه قطع کننده‌هایی را نصب می‌کنند، که عملکرد معامله الگوریتمی را محدود می‌کند.
  • نقدینگی فراهم‌شده توسط معامله‌گران الگوریتمی می‌تواند تقریبا در یک لحظه یا چند ثانیه از دست برود.
  • سرعت اجرای معامله الگوریتمی می‌تواند بر معاملات و تسویه حساب‌های زنده تأثیر منفی بگذارد، که این امر عملکرد سکوها و بازارهای مالی را بیشتر محدود می‌کند.
  • برای مقامات نظارتی دشوار است که بین معاملات انجام شده توسط انسان و معاملاتی که توسط یک الگوریتم انجام می‌شود تمایز قائل شوند. از این رو، وقتی مشکوک می‌شوند که معاملات از طریق معامله الگوریتمی انجام می‌شوند، تعداد شرکت کنندگان در بازار را افزایش می‌دهند.
  • اگر معامله الگوریتمی، تحت نظارت نباشند، می‌توانند نوسانات غیر ضروری در بازارهای مالی را آغاز کند. ​

محدودیت‌ها:

  • ​​​​​​​​طراحی این الگوریتم‌ها می‌تواند بسیار پیچیده و چالش برانگیز باشد.
  • از آنجا که رویكرد طراحی این الگوریتم‌ها علمی است، برای معامله‌گران سنتی یادگیری چنین روشی و اعمال چنین الگوریتمی در معاملات روزانه دشوار است.
  • توسعه الگوریتم‌ها عموما شامل توسعه مدل‌های پیش‌بینی و کمّی است. اگر چنین مدل‌هایی تست بازگشتی نشوند، می‌توانند خسارات زیادی را برای معامله‌گران سنتی که ممکن است آن‌ها را بدون تست مجدد به کار گیرند، ایجاد کنند. ​
  • یک الگوریتم نمی تواند قضاوت ذهنی را که در بازارهای مالی وجود دارد، نادیده بگیرد و بر آن تأثیر بگذارد.

نکات مهم معامله الگوریتمی

    از برنامه‌های کامپیوتری استفاده می‌کند. ​
  • قبل از انجام معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی، همیشه توصیه می‌شود که استراتژی خود را تست مجدد کنید.
  • این الگوریتم‌ها به وسیله شبکه‌ای از سرمایه داران و سرمایه گذاران نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • بسیاری از سرمایه گذاران سازمانی برای ایجاد یک استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی کد کوچک (برنامه کامپیوتری-اسکریپت) که باعث افزایش سود‌ دهی سرمایه‌های آنها می‌شود، به برنامه نویسان پاداش می‌دهند.

سخن پایانی

معامله الگوریتمی مکانیزمی است که خرید و فروش سهام را در بازارهای مالی با استفاده از الگوریتمی که بوسیله‌ی برنامه‌های کامپیوتری اجرا می‌شود، تسهیل می‌کند. کد یک معیار معاملاتی توسعه داده می‌شود و در پلتفرم‌های خودکار برای انجام معاملات در بازارهای مالی قرار می‌گیرد. اجرای معامله الگوریتمی بسیار سریع است و می‌تواند موجب سقوط بالقوه در بازارهای مالی شود. ​

برای نظارت بر چنین معاملاتی، مقامات نظارتی محدودیت‌هایی را در بخش‌های بحرانی ایجاد می‌كنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران نهادی، کاربران اصلی معاملات الگوریتمی هستند زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا در یک مکان، سفارشات بزرگ تجاری را به آسانی انجام دهند. الگوریتم‌ها در ابداع راهبردهای تجاری مانند اتخاذ مواضع بلند مدت و کوتاه مدت برای رسیدگی سیستماتیک به مبالغ انبوه با یك روش دقیق، كمك كننده هستند.

کلیدواژگان

معامله الگوریتمی چیست – معامله الگوریتمی – معامله الگوریتمی یعنی چه – الگوریتم معاملاتی – معاملات الگوریتمی چیست – معاملات الگوریتمی در بورس چیست – نرم افزار معاملات الگوریتمی – ربات معاملات الگوریتمی – معاملات الگوریتمی یعنی چه – معاملات الگوریتم – معاملات الگوریتمی بورس چیست – نمونه معاملات الگوریتمی – نمونه معامله الگوریتمی – نمونه هایی از معاملات الگوریتمی – نمونه هایی از معامله الگوریتمی – مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی – مولفه معامله الگوریتمی – مولفه معاملات الگوریتمی – معاملات الگوریتمی – معامله الگوریتمی – معاملات الگوریتمی بورس – معاملات الگوریتمی بورس ایران – معاملات الگوریتمی در بورس ایران

معاملات الگوریتمی، روش جدید معامله در بازار سرمایه ایران

معاملات الگوریتمی

بسیاری از ما در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به رایانه و فناوری تکیه می‌کنیم و سرمایه‌گذاران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به لطف معاملات الگوریتمی، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران از شرایط بهینه بازار استفاده می‌کنند تا به میزان قابل توجهی ثروتمندتر شوند.

معاملات الگوریتمی که به نام الگو تریدینگ نیز شناخته می‌شوند⸵ روشی برای معاملات سهام است که از مدل‌ها و فرمول‌های پیچیده ریاضی برای شروع تراکنش‌های مالی با سرعت بالا و خودکار استفاده می‌کند.

هدف معاملات الگوریتمی کمک به سرمایه‌گذاران برای اجرای استراتژی‌های مالی خاص در سریع‌ترین زمان ممکن برای به دست آوردن سود بیشتر است. همانطور که الگو تریدینگ دارای مزایای زیادی است، ریسک و معایبی نیز دارد که در ادامه این مقاله خواهید خواند.

معاملات الگوریتمی چگونه کار می کنند؟

الگوریتم یک فرآیند یا مجموعه‌ای از قوانین تعریف شده است که برای انجام یک فرآیند خاص طراحی شده است. معاملات الگوریتمی از برنامه‌های کامپیوتری برای معامله با سرعت و حجم بالا بر اساس تعدادی معیار از پیش تعیین شده مانند قیمت سهام و شرایط خاص بازار استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از معاملات الگوریتمی برای اجرای سریع سفارشات زمانی که یک سهام خاص به یک قیمت خاص می‌رسد یا به زیر آن می‌رسد، استفاده کند. الگوریتم ممکن است بر اساس چنین شرایطی تعیین کند که چه تعداد سهام خرید یا فروش شود. هنگامی استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی که یک برنامه راه‌اندازی شد، آن معامله‌گر می‌تواند عقب بنشیند، استراحت کند و بداند که معاملات به صورت خودکار پس از برآورده شدن آن شرایط از پیش تعیین شده انجام می‌شود.

مزایای معاملات الگوریتمی

یکی از مزیت‌های اصلی معاملات الگوریتمی این است که فرآیند معاملات را خودکار می‌کند و تضمین می‌کند که سفارش‌ها استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی در شرایطی که به‌عنوان شرایط خرید یا فروش بهینه تلقی می‌شوند، اجرا شوند. از آنجایی که سفارش‌ها فورا ثبت می‌شوند، سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند که فرصت‌های کلیدی را از دست نخواهند داد. در مقابل، سفارشات دستی نمی‌توانند به تقلید از سرعت معاملات الگوریتمی نزدیک شوند. علاوه بر این، از آنجا که همه چیز به طور خودکار توسط رایانه انجام می‌شود، خطای انسانی عملاً از معادله خارج می‌شود (البته با فرض اینکه الگوریتم به درستی توسعه یافته است).

علاوه بر این، معاملات الگوریتمی اغلب هزینه‌های تراکنش را محدود یا کاهش می‌دهد، بنابراین به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد حتی بیشتر از سود خود را حفظ کنند. در نهایت، معاملات الگوریتمی خطرات تصمیم‌گیری بر پایه احساسات به جای منطق را، که سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند، از بین می‌برد.

معایب الگو تریدینگ

یکی از معایب عمده الگو تریدینگ این است که یک اشتباه ساده می‌تواند به سرعت به یک فاجعه بزرگ تبدیل شود. تصمیم اشتباه یک معامله‌گر هنگام معامله می‌تواند باعث ضرر و از دست دادن پول شود، اما وقتی الگوریتم معیوب دارید، نتایج می‌تواند کاملاً فاجعه‌بار باشد. به این دلیل که یک الگوریتم واحد می‌تواند صدها تراکنش را در عرض چند دقیقه راه‌اندازی کند و اگر مشکلی پیش بیاید، میلیاردها سرمایه در همان بازه زمانی از دست می‌رود.

تاکنون، حادثه “سقوط سریع” به دفعات متعدد در بازارهای جهانی به دلیل مشکلات معاملات الگوریتمی رخ داده است. به عنوان مثال، معاملات الگوریتمی عامل سقوط سریع در سال ۲۰۱۰ بود، که منجر به سقوط شاخص‌های سهام ایالات متحده شد (اگرچه آن‌ها در عرض یک ساعت دوباره بازگشتند). الگو تریدینگ نیز با نوسانات قابل‌توجه بازار مرتبط است. در حالی که اقدامات کنترل کیفیت می‌تواند به جلوگیری از ضررهای ناشی از الگوریتم‌های تعریف نشده یا کدگذاری شده کمک کند، سرمایه‌گذاران باید از خطرات کنار گذاشتن کنترل و اجازه دادن به رایانه‌ها برای انجام همه کارها آگاه باشند.

الزامات فنی برای الگو تریدینگ

پیاده‌سازی الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای مرحله نهایی معاملات الگوریتمی است که همراه با بک‌تست است. (آزمایش عملکرد الگوریتم در دوره‌های گذشته بازار سهام برای دیدن اینکه آیا استفاده از آن سودآور بوده است). چالش این است که استراتژی مشخص‌شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنیم که به یک حساب معاملاتی برای ثبت سفارش دسترسی دارد. شرایط زیر برای معاملات الگوریتمی وجود دارد:

  • دانش برنامه نویسی کامپیوتر برای برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی مورد نیاز، کسی که برنامه‌نویسی بلد باشد یا نرم‌افزارهای تجاری از پیش ساخته شده.
  • دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای ثبت سفارش.
  • دسترسی به فیدهای داده‌های بازار که توسط الگوریتم برای فرصت‌های سفارش‌دهی نظارت می‌شوند.
  • توانایی و زیرساخت برای بک‌تست گرفتن از سیستم پس از ساخته شدن، قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود.
  • بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم، داده‌های تاریخی موجود برای بک‌تست.

سخن پایانی

معاملات الگوریتمی، نرم‌افزارهای کامپیوتری و بازارهای مالی را برای باز و بسته کردن معاملات بر اساس کد برنامه ریزی شده گرد هم می‌آورد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند زمان باز یا بسته‌شدن معاملات را تعیین کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند از قدرت محاسباتی برای انجام معاملات با فرکانس بالا استفاده کنند. با انواع استراتژی‌هایی که معامله‌گران می‌توانند استفاده کنند، امروزه معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی رایج است. برای شروع پیشنهاد می‌کنیم، با سخت‌افزار کامپیوتر، مهارت‌های برنامه‌نویسی و تجربه بازار مالی آشنا شوید و یا در موسسه یا شرکتی که این خدمات را ارائه می‌دهد حساب معاملاتی باز کنید. شرکت تحلیلگر امید یکی از معدود سازمان‌هایی است که در ایران در زمینه معاملات الگوریتمی فعالیت می‌‎کند. برای آشنایی با بیشتر با الگو تریدینگ می‌توانید به وب‌سایت و مقالات وبلاگ این سازمان مراجعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.