چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم

مسعود راد

آموزش تخصصی واگرایی ها با کریس ماتیس

این کورس آموزشی که به زبان اصلی می باشد توسط کریس ماتیس برای آموزش معامله گران ایجاد شده. ترکیب منحصر به فرد او از پرایس اکشن، تجزیه و تحلیل واگرایی و شناخت الگوها، راه دیدن مارکت را تغییر خواهد داد و اعتماد به نفسی را که شما برای بدست آوردن سود مستمر نیاز دارید به شما خواهد داد.

قابلیت تغییر مقیاس چارت، هر نوع معامله گر (کوتاه مدتی و بلند مدتی)، در هر تایم فریم، در هر جلسه از بازار (زمان باز بودن مارکت های مختلف جهانی)، می تواند از واگرایی استفاده کند. مهم نیست که شما در هنگام بازار لندن از تایم فریم 5 دقیقه، تایم فریم 15 دقیقه در هنگام بازار نیویورک و یا حتی نمودارهای روزانه برای معامله میان مدت یا بلند مدت استفاده میکنید، در هر حال این روش برای شما مفید خواهد بود.

این روش پویاست و همیشه می توانید با آن معامله کنید. همه ما می دانیم که بازار در طول زمان تغییر میکند، نوسانات بازار کم یا زیاد میشود و برخی از روش های معامله گری منسوخ می شود. زمانی که با الگوهای قیمت و واگرایی معامله میکنید نیازی به نگرانی ندارید، زیرا آنها به طور طبیعی با نوسانات بازار سازگار هستند. به عبارت دیگر شما می توانید مطمئن باشید که این روش برای شما کارا خواهد بود
در این روش ما از ابزارهایی که به طور مجانی در دسترس همه قرار دارند استفاده میکنیم. هیچ اندیکاتور اختصاصی با کد محافظت شده در اینجا وجود ندارد. شما کاملا میفهمید که چرا تصمیمات معامله گری را با اعتماد به نفسی که مورد نیاز یک معامله گر است میگیرید.

مهارت هایی که در این آموزش واگرایی ها خواهید آموخت:

● توضیح واگرایی
● واگرایی چیست
● چرا با واگرایی معامله کنیم؟
● واگرایی چگونه کمک میکند تا معامله گری شما پیشرفت کند؟
● آیا واگرایی در هر تایم فریمی کار میکند؟
● چه سبک معامله گری برای معامله واگرایی مناسب تر است؟
● معامله گری واگرایی سبکی پویا برای مارکتی پویا است.
● استفاده از معامله با واگرایی
● خلاصه ای از معامله گری واگرایی
● واگرایی معمولی
● واگرایی مخفی
● واگرایی شیب دار (slope divergence)
● تنظمیات چارت برای معامله گری واگرایی
● آماده سازی روز معاملاتی خود برای معامله گری واگرایی
● شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای ایجاد مناطق معامله گری
● چگونه یک ستاپ واگرایی را تشخیص دهیم
● تکنیک های پیشرفته واگرایی
● نحوه استفاده از خطوط ترند لاین برای ورود به ستاپ های واگرایی پر ریسک تر
● نحوه استفاده از الگوهای شمعی برای ورود به ستاپ های واگرایی پر ریسک تر
● حد سود در معامله گری واگرایی
● استراتژی معامله گری ساده بر روی واگرایی
● روش ورود یکباره به بازار با استفاده از لیمیت اردر
● روش ورود چند مرحله ای به بازار
● نمونه های معامله واگرایی واقعی

پس از تکمیل دوره، شما میفهمید که چگونه:

● با استفاده از روش مخصوص معامله گری من بر روی واگرایی و الگو ها، به طور مستمر از بازار سود بگیرید.
● ستاپ های واگرایی با سود زیاد و ریسک کم را شناسایی و به آنها ورود کنید.
● با استفاده از واگرایی در تایم فریم های کوچک تر و ورود های چند مرحله ای وارد موج های بازار در تایم های بزرگ تر شوید.
● نحوه تنظیم حد ضرر بر روی حسابتان به صورت پویا، برای مواجه با ماهیت پویا و پر نوسان بازار فارکس.
● نحوه تنظیم حد سودها برای بدست آوردن بیشترین بازدهی
● مدیریت صحیح معاملات و موقعیت های باز
● اجتناب از مشکلات رایجی که اکثر معامله گران نمیتوانند ببینند
● درک مفاهیم کلان و مؤلفه های اساسی اخبار اقتصادی که ما هر روز می بینیم و اینکه چگونه اینها معاملات ما را تحت تاثیر قرار می دهد
● تحلیل بین بازاری برای درک گستره بازار و اینکه چگونه کالا های اساسی (کامیودیتی) و بازار های سهام میتوانند بر روی ارز های مشخصی تاثیر بگذارند.

در نهایت میفهمید دوره واگرایی بسیار بیشتر از یک دوره استراتژی پایه است، بلکه یک مجموعه کامل و قابل مقایسه با دیگر مجموعه هاست که مجموعه کاملی از منابع را برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر حرفه ای فراهم می کند.

شما همچنین موارد زیر را می آموزید:

● تحلیل خبر های اقتصادی
● قواعد معامله گری
● جعبه ابزار تحلیل تکنیکال
● مبانی تجزیه و تحلیل معامله گری
● پایه های تحلیل فاندمنتال
● تجزیه و تحلیل بین بازاری
● الگوهای قیمت
● و موارد بیشتر …

این دوره معامله گری، حاصل ماه ها توسعه و دانش معامله گری است که من در هر دو صندوق معامله و در مدرسه مربیگری در 6 سال گذشته کسب کرده ام. این دوره به شما در دسترسی به هر چیزی که لازم است برای موفقیت در معامله گری دست پیدا کنید، کمک میکند. شما نه تنها یاد می گیرید که با روش قدرتمند معامله گری واگرایی و الگوها، سود مستمر از بازار بدست بیاورید، بلکه کمک می کند تا درک درستی از تحلیل فاندمنتال و اخبار که باعث به حرکت در آوردن ارز ها میشود به دست آورید.

من به شما می آموزم که چگونه با استفاده از تجزیه و تحلیل بین بازاری، بازار را نگاه کنید تا بتوانید موفقیت های مناسبی را به دست آورید و درک خوبی از تصویر بزرگ تر در بازار داشته باشید.

قبل از دانلود حتما مطالب موجود در قسمت راهبری سایت را در این لینک مطالعه فرمایید، پسورد فایلها، روشهای دانلود و سایر اطلاعات لازم در این قسمت است.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

راه درست استفاده از واگرایی (( دایورجنس ))

واگرایی و هم گرایی: چه معنایی در فارکس دارند، چه تفاوتی باهم دارند و چطور می توان از آن ها هنگام معاملات استفاده کرد.

امروز ما یکی از ملاک های مرتبط با قیمت را که تریدر های بسیاری با آن درامد زایی می کنند را بررسی خواهیم کرد. واگرایی و هم گرای یعنی چه؟ چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد؟ کدام اندیکاتور ها برای شناسایی واگرایی مناسب می باشند و کدام یک در این مورد کاربردی نمی باشند. آیا استراتژی مکملی برای شناسایی واگرایی ها وجود دارد؟ آیا یک فرد می تواند همیشه به سیگنال هایی که از واگرایی می گیرد اطمینان کند؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

واگرایی و هم گرایی در فارکس

منظور از همگرایی در فارکس تطابق یا شباهت نمودارهای قیمت با اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد. برای مثال هنگامی که یک روند نزولی در نمودار قیمت و در اندیکاتور تکنیکال مشاهده شد، و پیک ها نیز در حال کاهش بود یعنی هر دو در یک جهت حرکت کنند، می توان گفت که یک همگرایی تشکیل شده است. همانند مثال زیر:

همانطور که در شکل بالا هم مشاهده می شود، در این مورد ،از اسیلاتور AO یا همان "Awesome Oscillator" برای شناسایی همگرایی استفاده شده است. البته می توانید از اسیلاتور MACD نیز استفاده کنید. اما این اسیلاتور در پلتفرم معاملاتی چندان جذابیتی ندارد، چرا که در چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم کل این اوسیلاتور برای این کار ساخته نشده است. بنا به دلایلی، توسعه دهندگان نسخه جدید MACD، روی ترکیب دو میانگین متحرک تمرکز کرده اند و قرار است از این طریق سیگنالهایی برای ورود به بازار بدهند. من واقعا نمی فهمم در صورتی که میانگین های متحرک (EMA) دقیق تری وجود دارند چه لزومی برای انجام این کار بوده است. با این حال، این موضوع اصلی بحث ما نمی باشد. بیایید برگردیم به بحث همگرایی. بنابراین، خطوط آبی در نمودار بازتاب شیب روند های فعلی می باشد. اگر به شیب خطوط نمودار قیمت و اندیکاتور در یک زمان نگاه کنید متوجه خواهید شد که هر دو در یک جهت در حال حرکت هستند. به عبارت دیگر، مقادیر بر هم منطبق هستند، که این نکته نشانگر اصل همگرایی می باشد. همگرایی دارای خواص عملی نبوده و سیگنالی برای ورود به بازار ارائه نمی دهد. این پدیده فقط نشان دمی دهد که روند فعلی به اندازه قابل قبولی قوی بوده و در مرحله توسعه می باشد همچنین به احتمال زیاد روند فعلی ادامه دار خواهد شد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در نمودار و اندیکاتور مخلاف هم باشند. به عبارتی دیگر زمانی واگرایی اتفاق می افتد که نمودار قیمت صعودی بوده و اندیکاتور های تکنیکال نزولی باشد، یا به عبارت دیگر مسیر (اسلوپ) ها در این دو شاخص متفاوت می باشند، مانند شکل زیر:

دوباره، در اینجا از AO برای شناسایی واگرایی استفاده می کنیم. در شکل بالا به طور مشابه واگرایی نیز مانند همگرایی نشان داده شده است. فقط در اینجا ما متوجه شدیم که دامنه های خطوط آبی در نمودار قیمت و در اندیکاتور به صورت مخالف هم حرکت می کنند. به عبارتی دیگر، از هم دور شدن این خطوط معنی اصلی کلمه ی واگرایی می باشد. واگرایی کاربرد های عملی بسیاری دارد. اصلی ترین کاربرد آن این است که واگرایی معمولا زمانی رخ می چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم دهد که روند در حال ضعیف تر شدن می باشد و هر لحظه ممکن است معکوس شود. می توان گفت، واگرایی یکی از اصلی ترین سیگنال های تغییر روند است.

تصورات و توصیه های اشتباه در تعیین واگرایی

قبل از نوشتن این مقاله، طبق معمول من تصمیم گرفتم اطلاعات بیشتری درباره این موضوع در پایگاه های آموزشی فارکس پیدا کنم. من واژه “ مثال های واگرایی” را سرچ کردم و با مثال هایی آشنا شدم که ارزش بررسی کردن هم نداشتن چرا که بیشتر آن ها از یک دیگر کپی شده بودند و بخشی از آن ها هم کلا مثال های غلطی از واگرایی بودند. و قسمت نارحت کننده ماجرا آنجا بود که این کمپانی های آموزشی مثال های غلط را از یکدیگر کپی هم کرده بودند!

تصمیم گرفتم در این مورد زمان بیشتری را صرف تحقیق کنم و یک لیست کوچک از اشتباهاتی که تریدر ها و نویسندگان مقالات آموزشی در مورد تشخیص واگرایی دارند را تهیه کنم:

1. من متوجه شدم بسیاری از وب سایتها و نویسندگان، واگرایی را اشتباه تشخیص می دهند. دلایل این اشتباهات: اگر جهت اندیکاتور صعودی باشد، آنها فکر می کنند خط ترسیم شده تحت قله های اندیکاتور در بیشینه حالت ممکن قرار دارد بنابراین آن ها پیک ها را با یک خط به هم وصل می کنند. به همین ترتیب در مورد روند صعودی نیز، زمانی که پیک های اندیکاتور در بالای خط 0 باشد، کف های قیمتی نمودار را به هم وصل می کنند. به عبارتی دیگر، آنها باور دارند اگر اندیکاتور کاهشی بودن را نشان دهد، باید کف ها را به هم وصل کنند و اگر صعودی بودن را نشان دهد سقف ها را به هم دیگر وصل می کنند. مثال چنین تشخیصی در شکل فوق نشان داده شده است (1). اما این تشخیص کاملا غلط می باشد. در زمانی که روند نزولی می باشد، اگر میله های اندیکاتور زیر خط 0 باشد، ما خطوط را با کف ها در نمودار قیمتی رسم می کنیم. اگر میله های اندیکاتور بالا خط 0 اندیکاتور باشد، زمانی که روند صعودی می باشد، سقف ها را در نمودار قیمت به هم دیگر وصل می کنیم.
2. دومین خطا معمول، زمانی رخ داده بود که تریدر ها واگرایی را با اتصال پیک های مجاور اندیکاتور تشخیص داده بودند اما خط 0 اندیکاتور را چک نکرده بودند که آیا زمان تشکیل این پیک ها، میله های اندیکاتور از خط 0 عبور کرده اند یا خیر. در داخل تصویر چنین شرایطی با شماره ی (2) نمایش داده شده است. در آنجا کف ها و سقف های اندیکاتور به شکل صحیحی به هم متصل شده اند اما مهم ترین شرط رعایت نشده است. در واقع ایراد کار این است که، در زمان شکل گیری پیک های قیمتی، روند با تغییر مواجه شده بود، که عبور میله ها از خط 0 اندیکاتور، نشان گر این مساله می باشد. در این شرایط پیک های مجاور که به هم متصل شده اند نشانگر یک روند واحد نمی باشند. پیک ها هر کدام از روند های مختلفی می باشند که نمی توان آن ها را به هم دیگر متصل کرد. برای شناسایی واگرایی، فقط می توان نکات نشان دهنده یک روند را با هم مقایسه کرد.
3. خطای دیگر زمانی رخ می دهد که فکر کنید، اگر در اندیکاتور شیب صعودی وجود داشته باشد و در نمودار قیمت شیب نزولی وجود داشته باشد، این همگرایی است. نمی توانید فقط به دلیل این که دامنه خطوط در یک نقطه معین همگرا می شوند، نتیجه بگیرید که الگوی مشاهده شده یک همگرایی است. و اگر شیب خطوط رسم شده در اندیکاتور، نزولی باشد، و در نمودار قیمت، صعودی باشد - پس این واگرایی است، زیرا خطوط واگرا می شوند و اختلاف ایجاد می شود. در شکل بالا، چنین نمونه ای نیز نشان داده شده است (3). احتمالاً تا الان متوجه شده اید که این یک نظریه کاملاً غلط است و با تعاریف دقیقی از این پدیده ها مغایرت دارد.
4. همچنین یک عقیده رایج در بین تریدرها وجود دارد که سیگنال های واگرایی را می توان با استفاده از اسیلاتور هایی نظیر RSI نیز دریافت کرد. این نظریه کاملا اشتباه می باشد. شما می توانید از طریق این اسیلاتور اختلاف های موجود را ببینید. زیرا این شاخص بر اساس یک اصل کاملا متفاوت به وجود آمده است و یک میانگین متحرک نمی تواند نشان دهنده واگرایی باشد. اگر اثبات واگرایی با میانگین متحرک امکان پذیر بود. هر تغییر در جهت حرکت نمودار قیمت، نشان گر یک واگرایی بود که طبعا این تغیرات نشان گر تغییر روند نمی باشد.

چگونه از واگرایی ها سیگنال بگیریم

بعد از بررسی اشتباه های رایج بیایید راه های اصلی شناسایی واگرایی را بررسی کنیم و ببنیم چطور می توان با استفاده از واگرایی، سیگنال هایی برای ورود یا خروج دریافت کرد.

ما اصول اساسی دریافت سیگنال را در مراحل مختلف بررسی خواهیم کرد:

1. اول از همه، شما باید در حال حاظر جهت حرکت روند را در نمودار تعیین کنید. در هر دو مورد، روند صعودی است.
2. سپس، شما باید کف ها و سقف ها را در روند اصلی تشخیص دهید. ما بیشتر به سقف ها علاقه مندیم چرا که روند در نمودار قیمت صعودی می چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم باشد.
3. سپس برای تعیین واگرایی باید 2 سقف را شناسایی کرده و آن ها را با خطوطی به هم دیگر وصل کنیم.
4. در مرحله بعدی یک اندیکاتور به نمودار قیمت اضافه می کنیم، که می توانیم آن را از بین AO یا MACD انتخاب کنیم. من شخصا AO را ترجیح می دهم.
5. سپس بلند ترین نقاط در بین میله های اندیکاتور را انتخاب کرده و به هم وصل می کنیم و این کار را در نمودار قیمت هم تکرار می کنیم قبل از انجام این کار زمان بندی نقاط را به گونه ای هماهنگ می کنیم که با هم دیگر تطابق داشته باشند.
6. با توجه به این که در هر دو مورد اختلاف (واگرایی) وجود دارد، می توانیم متوجه شویم که روند در حال تغییر می باشد که این نکته می تواند در روند معاملات کاربردی باشد.
7. حال ما باید نقاط ورود به بازار را تشخیص دهیم. نقطه ی ورود به سیگنال های واگرایی: پس از تشخیص واگرایی منتظر می مانیم تا در داخل اندیکاتور یک میله ی قرمز تشکیل شده و هه زمان با این میله باید یک کندل کاهشی نیز در نمودار قیمت مشاهده کنیم، که این کندل نقطه ی ورود ما می باشد (Sell zone)
8. نقطه خروج اولین کندل استیک در نمودار قیمتی می باشد، که مطابق با میله اول نمودار اندیکاتور می باشد و بالای میله قبلی بسته شده است وبرخلاف قبلی (قرمز)، دارای رنگ متفاوتی می باشد (سبز) (profit zone)
9. در یک استراتژی پایه، ما از حد ضرر استفاده می کنیم و آن را کمی بالاتر از سقف قیمتی که توسط واگرایی تشخیص داده ایم تعیین می کنیم.( stop zone)

ویژگی های دریافت سیگنال واگرایی از اسیلاتور

ما این خصوصیات را از طریق مثال اندیکاتور AO در نظر خواهیم گرفت :

1. اندیکاتور AO دارای دو رنگ می باشد که به واضح بودن آن کمک می کند. میله های سبز نشان دهنده افزایش قیمت بوده و میله های قرمز حاکی از کاهش قیمت می باشند.
2. شرایطی وجود دارد که پس از دریافت سیگنال واگرایی، میله های اندیکاتور قله های دیگری را تشکیل می دهند و قیمت سقف و کف های دیگری تشکیل می دهد. این پدیده انباشت واگرایی (یا تجمع واگرایی) نام دارد. در این مورد بعدا صحبت خواهیم کرد.
3. هرچه واگرایی یا شیب خطوط بیشتر باشد، سیگنال قوی تر خواهد بود و در نتیجه این سیگنال قوی تر خواهد بود.

انباشت واگرایی.

تقریبا هر کسی که با واگرایی سر و کار داشته است با این پدیده مواجه شده است اما هرکسی نمی داند که در این شرایط چه کاری باید انجام دهد.

زمانی که با اندیکاتور هایی مانند AO و MACD کار می کنید، شاید متوجه شده باشید که بعد از سیگنال واگرایی، اندیکاتور به درستی کار نمی کند بلکه برعکس یک کف و سقف را تشکیل می دهد در حالی که از خط 0 عبور نمی کند. و ما دو پیک را مشاهده نمی کنیم بلکه سه پیک یا بیشتر وجود دارد. شاید در ابتدا به ذهنمان برسد که این یک خطا بوده و گزینه ای دیگر برای تعیین حد ضرر یا بستن معامله نمی بینیم.

اما اگر بیشتر به شرایط شکل گیری بازار توجه کنیم، خواهیم دید که سیگنال کنسل نمی شود ولی به زمان (تایم فریم) و شرایط دیگری در بازار منتقل می شوند. به عبارت دیگر سیگنال ها با هم جمع (انباشت) می شوند. چرا این اتفاق می افتاد؟ جواب ساده است، زیرا ما در تشخیص واگرایی ها، فقط از قسمتی از روند کلی بازار استفاده می کنیم و گاهی اوقات واگرایی های ما با واگرایی های تایم های بالاتر برخورد می کنند. به عبارت دیگر سیگنال اولیه این معنی را می رساند که روند محلی در محدوده جهانی در حال تغییر است. بنابراین این روند محلی یک حرکت اصلاحی نامیده می شود. پس اندیکاتور نشان می دهد که وجود واگرایی در زمان شروع حرکت اصلاحی و بعد تمام شدن اصلاح و زمانی که روند اصلی در جریان می باشد، اندیکاتور متوجه اشتباه خود شده و بدون تغییر روند کلی شروع به دنبال کردن قیمت می کند (بالاتر از خط 0 نمی رود). زمانی که این روند تمام می شود، اندیکاتور سیگنال واگرایی مجدد می دهد که در داخل سیگنال قبلی جای گرفته است. و هم اکنون این سیگنال یک سیگنال تنها می باشد. این ممکن است تا تغییر روند کلی ادامه پیدا کند. آنطور که من در یاد دارم قوی ترین نوعی سیگنالی که تا به امروز با آن مواجه بودم سیگنای بود که به طور متوالی بین پنج پیک شکل گرفت. اما چنین سیگنالهایی بسیار نادر هستند. در بازار مدرن، مدت هاست که هیچ سیگنالی وجود ندارد که بیش از سه پیک در تایم فریم میان مدت و بیشتر به وجو آمده باشد. در فواصل کوتاه، می توانید 5 یا 6 مورد از این گونه سیگنال ها را بیابید اما چنین سیگنال هایی نمی توانند قابل اطمینان باشند.

بنابراین بیایید ببینیم چگونه می توان از این نکته برای اهداف خود و سود گرفتن استفاده کرد:

طبق قوانینی که در بالا توضیح داده شد، پس از دریافت سیگنال تغییر روند، واگرایی را تعیین می کنیم (منطقه فروش 1). سیگنال با استفاده از قیمت ها کار می کند، اما این به چه معنی می باشد؟ بعد از تشکیل شدن تعداد زیادی از میله های قرمز، میله های سبز تشکیل می شوند اما هیچ جابجایی در اطراف خط 0 در اندیکاتور نشان داده نمی شود. در نمودار قیمت، سقف دیگری (یعنی سقف سوم) به صورت موازی شکل می گیرد. حالا یک واگرایی بین سقف دوم و سوم و همچنین بین سقف اول و سوم شکل میگیرد. پس ما با واگرایی های زیادی رو به رو هستیم و یکی پس از دیگری ظاهر می شوند. البته شما در اینجا باید پوزیشن اولیه خود را حفظ کرده و سفارش های را با در نظر گرفتن حد ضرر ببندید در غیر این صورت کل سرمایه شما ارزش خود را از دست خواهد داد. موثرترین روش برای استفاده از این خاصیت، ادغام آن با روش topping up می باشد که در این مورد در مقاله ای دیگر به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. بنابراین باز کردن سفارش جدید روی یک سیگنال جدید منطقی به نظر می رسد. در این حالت ما سیگنال فروش دوم را دریافت می کنیم (منطقه فروش 2). در نتیجه دو سفارش فروش جدید باز خواهد شد. در اینجا ما فقط به تعیین سطح سود نیاز خواهیم داشت (سطح سود کلی). خوشبختانه ما می دانیم که این کار باید چگونه انجام شود فقط باید به اندازه کافی صبر داشته باشیم. علاوه بر این، اگر عبور از خط 0 طولانی شود، ما سیگنالی مبنی بر بستن سفارش ها دریافت می کنیم. همه معاملات در یک منطقه بسته هستند و ما با هر دو روش سود خواهیم داشت.

جمع بندی :

در شکل بالا، من به طور واضح نشان دادم که واگرایی و هم گرایی می توانند جواب های متفاوتی را برای چگونگی تشخیص صحیح روند داشته باشند.

بسیاری از تریدر ها استراتژی مختلف و مستقل از همی را بر اساس نتایج سیگنال های واگرایی از اندیکاتور های AO و MACD اعمال می کنند در بالا در مورد چگونگی باز کردن معاملات با استفاده از این استراتژی توضیح دادیم.

این فرایند می تواند کاملا قابل اعتماد باشد، اما باید به یاد داشته باشیم که اگر سیگنال در زمانی دریافت شود که در تایم فریم بالاتری قرار دارد، سیگنال قابل اعتماد تری خواهد بود. طبق تجربه شخصی من با این استراتژی، موثرترین بازه زمانی بازه H1 خواهد بود.

به نظر من حتی اگر از این روش به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده نکنید، باز هم میتوان از آن به عنوان نشانه برای تغییر روند استفاده کرد.

شاخص های تکنیکال برتر برای معامله گران تازه کار

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. در این مقاله چند شاخص و استرتژی مهم را بررسی خواهیم کرد.

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. اگر عاقلانه انتخاب کنید می توانید پیش زمینه محکمی برای موفقیت در تحلیل های خود ایجاد کنید. اگر بد انتخاب کنید، شکارچیان منتظر، سرمایه تان را از دستتان خارج می کنند.

نکات مهم

• به طور کلی، شاخص های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند، میانگین بازگشت قیمت، قدرت نسبی، حجم و شتاب.
• شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.
• شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، باندهای بولینگر (bollinger bands)، استوکاستیک (stochastics) و حجم همه جانبه (OBV).

استراتژی های معاملاتی افراد تازه کار

اکثر تازه کارها هنگام اولین معاملات خود از اکثریت افراد پیروی می کنند و همچنین مجموعه ای از اندیکاتورهای آماده را در نوار قیمت اوراق بهادار مورد علاقه خود استفاده می کنند. رویکرد «هرچه بیشتر، بهتر» دریافت سیگنال را دور میزند، زیرا به طور همزمان از زوایای زیادی به بازار نگاه می کند. این رویکرد مُضحک است زیرا شاخص ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که پروسه تحلیل را ساده کنند (مانند کاهش…. و ارائه دست آورد قابل استفاده در روند، شتاب و زمان بندی).

در عوض، با تفکیک انواع اطلاعاتی که می خواهید در طول روز (هفته یا ماه) بازار را دنبال کنید، رویکرد متفاوتی در پیش بگیرید. در حقیقت، تقریباً تمام شاخص های تکنیکال در پنج دسته تحقیقی قرار می گیرند. هر دسته را می توان بیشتر به دو دسته اصلی یا تاخیری تقسیم کرد. شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.

• شاخص‌های روند (تاخیری) روند بازار (صعودی، نزولی یا انحراف) را در طول زمان تحلیل می‌کنند.
• شاخص‌های بازگشت به میانگین (تاخیری)، میزان نوسان قیمت را تا قبل بازگشت روند اندازه گیری می کنند.
• شاخص های قدرت نسبی (پیشرو)، نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.
• شاخص های مومنتوم (پیشرو)، سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می کنند.
• شاخص های حجم (پیشرو یا تاخیری)، مجموع معاملات را محاسبه می کنند و تعیین می کنند که گاوها یا خرس ها بر بازار کنترل دارند.

بنابراین، چگونه یک فرد مبتدی در ابتدا می تواند رویکرد مناسبی انتخاب کند و از ماه ها جمع آوری سیگنال ناکارآمد جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم بیشتر موارد این است که با اعداد رایج شروع کنید (در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم کنید) و مشاهده کنید که آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند. با استفاده از این روش، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد.

اکنون که پنج روشی را که اندیکاتورها عملکرد بازار را تحلیل می کنند را درک می کنید، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

شاخص روند ( Trend Indicators)

میانگین‌های متحرک نمایی 50 روزه و میانگین‌های متحرک نمایی 200 روزه

با دو نشانگر شروع می کنیم که با نوارهای قیمت روزانه، هفتگی یا بین روزی تعبیه شده اند. میانگین‌های متحرک، عملکرد قیمت را در بازه زمانی خاصی بررسی می‌کنند و نتایج این بررسی را طبقه بندی می‌کنند تا میانگین فعلی ایجاد شود که با هر نوار جدید به‌روزرسانی می‌شود.میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه (EMA)،نسبت به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) نسخه های حساس تری هستند. میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری میانگین قیمت میانی یک اوراق بهادار استفاده می شود، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه، میانگین قیمت را در بلندمدت اندازه گیری می کند.

میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) در تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت، در حالی که این ابزار به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید. میانگین‌ متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین‌ متحرک نمایی 200 روزه نیز یک ماه بعد، از آن پیروی کرد. سپس میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت (که با دایره قرمز نشان داده می‌شود) عبور کرد، این موضوع نشان‌دهنده تغییر نزولی در روند است که قبل از یک شکست تاریخی رخ داده است.

شاخص‌های بازگشت به میانگین ( Mean Reversion Indicators)

باند بولینگر

روند خرید و فروش صندوق نفت ایالات متحده به سطوح به ظاهر پنهانی کشیده می شود که امواج متقابل یا اصلاحات را مجبور می کند به حرکت درآیند. باندهای بولینگر (20، 2) سعی می‌کنند تا قبل از شروع حرکت ضربه برگشتی به میانگین، این نقاط عطف را با اندازه‌گیری فاصله‌ای که قیمت از یک محور گرایش مرکزی ( در این مورد میانگین متحرک ساده 20 روزه) می‌تواند طی کند، شناسایی کنند.

این باندها همچنین در واکنش به نوسانات منقبض و منبسط می شوند و به معامله گران آگاه نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

شاخص های قدرت نسبی ( Relative Strength)

استوکاستیک

حرکت بازار از طریق چرخه های خرید و فروش که می تواند از طریق استوکاستیک (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود، تکامل می یابد. این چرخه ها اغلب در سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به اوج خود می رسند و سپس با عبور دو خط اندیکاتور، در جهت مخالف تغییر می چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم کنند. تغییرات چرخه آنطور که انتظار دارید به طور خودکار منجر به تغییر قیمت های اوراق بهادار نمی شود. در عوض، چرخش‌های صعودی یا نزولی نشان‌دهنده دوره‌هایی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار را در دست دارند. برای ایجاد تغییر قیمت همچنان به حجم، شتاب و سایر نیروهای بازار نیاز است.

سهام شرکت اسپایدر (SPDR) از طریق یک سری چرخه خرید و فروش در یک دوره 5 ماهه در نوسان است. به دنبال سیگنال هایی بگردید که در آن:

1. یک تقاطع در نزدیکی یا روی سطح خرید یا فروش بیش از حد، اتفاق افتاده است.
2. سپس خطوط اندیکاتور به سمت مرکز صفحه حرکت می کنند.

این تایید دو لایه‌ای ضروری است، زیرا استوکاستیک ها می توانند برای بازه های طولانی در بازارهایی که روند قوی دارند، نزدیک به سطوح شدید نوسان کنند و در حالی که بازه های 14،7،3 شرایطی عالی برای معامله گران تازه کار است، تنظیماتی که بهترین تناسب را با ابزار تحلیلی خودتان دارد را، آزمایش کنید. به عنوان مثال، معامله گران حرفه ای، به ورودی های سریعتر 5،3،3 تغییر رویکرد می دهند.

شاخص های مومنتوم ( Momentum Indicators)

اندیکاتور مکدی ( MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) که روی 12، 26، 9 تنظیم شده است، برای معامله گران تازه کار ابزار قدرتمندی برای بررسی تغییرات سریع قیمت فراهم می کند. این ابزار مومنتوم کلاسیک، سرعت حرکت یک بازار خاص را در حالی که تلاش می‌کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید یا فروش، زمانی که هیستوگرام (histogram) به اوج می‌رسد خاموش می‌شوند و مسیر خود را معکوس می‌کنند تا از طریق خط صفر نفوذ کنند. ارتفاع یا عمق هیستوگرام، و همچنین سرعت تغییر، همگی برای تولید انواع داده‌های مفید بازار در تعامل هستند.

سهام شرکت اسپایدر، چهار سیگنال قابل ملاحضه مکدی را در یک دوره 5 ماهه نشان می دهد. سیگنال اول شتاب کاهشی را نشان می دهد، در حالی که سیگنال دوم یک نیروی جهت دار را ثبت می کند که بلافاصله پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم شبیه یک تفسیر نادرست به نظر می رسد اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید ماه فِوریه تا مارس را پیش بینی می کند. چهارمین سیگنال، شاخص اره شلاقی را اجرا می کند که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کند آشکار می شود.

شاخص حجم ( Volume Indicators)

حجم همه جانبه

هیستوگرام حجم را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا سطوح فعلی مورد علاقه در یک بازار یا اوراق بهادار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان، روندهای جدیدی را نشان می دهد، (اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت، شکسته یا افزایش یابد، تکمیل می شود). همچنین می‌توانید میانگین حجم 50 روزه را روی نشانگر قرار دهید تا ببینید دوره فعلی چگونه با سابقه عملکرد مقایسه می‌شود.

اکنون حجم همه جانبه، (اندیکاتور تراکم/توزیع)، را اضافه کنید تا نمای کلی جریان معاملات را کامل کنید. این اندیکاتور فعالیت خرید و فروش را محاسبه می‌کند و مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها برنده نبرد بازار هستند. شما می توانید خطوط روند را در حجم همه جانبه ترسیم کنید و همچنین توالی صعود و نزول قیمت را دنبال کنید. این ابزار به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب عمل می کند. به عنوان مثال، بین ژانویه و آوریل، بنک او امریکا (BAC) زمانی که قیمت ها به بالاترین حد خود رسید و حجم همه جانبه به پایین ترین حد خود رسید، این موضوع را ثابت کرد. این موضوع نشان دهنده یک واگرایی نزولی قبل از کاهش شدید است.

ختم کلام

انتخاب شاخص‌های تکنیکال مناسب دلهره‌آور است، اما اگر معامله‌گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته متمرکز کنند، قابل مدیریت است این دسته ها عبارت اند از: روند، بازگشت به میانگین، قدرت نسبی، حرکت و حجم . هنگامی که شاخص های موثر را برای هر دسته اضافه کردند، می توانند روند طولانی اما رضایت بخش تنظیم ورودی ها را برای مطابقت با سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود آغاز کنند.

فارکس یار

شاید به جرات بتوان گفت که واگرایی ها یکی از استراتژی های بسیار کارآمد در بازارهای مالی سهام و فارکس می باشند. و معمولا می توان با تشخیص درست و به موقع واگرایی ها در آغاز حرکتهای بسیار خوب بازار وارد پوزیشن شد و سودهای خوبی را از بازار گرفت. اما برای تشخیص درست واگرایی ها باید این 14 نکته را بدانید.

1. در هنگام واگرایی معمولی با مک دی دو سقف یا کف باید پشت سر هم باشد و اگر این بین یک سقف یا کف بی ربط وجود داشته باشد اعتبار واگرایی کاسته می شود.
2. زمانی می توانیم بگوئیم واگرایی رخ داده که سر میله های هیستوگرام مک دی تغییر جهت داده باشد یا سر اندیکاتورهای CCI و RSI کج شده باشد در غیر اینصورت اسمش واگرایی نیست، چه بسا آرایش واگرایی را برهم بزند.
3. هنگامی که فرم واگرایی مشاهده کردیم پس از اینکه یک کندل هیستوگرام تغییر جهت داد یا سر اندیکاتور کج شد و کندل بسته شد، در کندل بعدی در صورت مساعد بود شرایط وارد می شویم.
4. هنگام مشاهده HD سعی کنیم نزدیک یک خط روند یا سطح حمایت یا مقاومت قوی باشیم.
5. هنگام شکستن خطوط روند به RD توجه کنیم؛ چون در غیر اینصورت احتمال برگشت به بالای خط روند و بی اعتبار شدن شکست روند محتمل است.
6. HD را در سطوج فیبوناتچی بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
7. وقتی روندی شکسته می شود هنگام پول بک با خط روند معمولا یک اچ دی شاهد خواهیم بود.
8. قیمت پس از شکستن خط روند تا جایی بالا می رود و سپس می ریزد برای پول بک، این بالا رفتن پس از شکستن روند معمولا تا جایی ادامه می یابد که یک اچ دی رخ داده باشد.
9. در هنگام موج شماری ها که بصورت ABC می باشد، معمولا پس از ساخته شدن B یک اچ دی شکل می گیرد.
10. معمولا در موج 5 واگرایی آشکار داریم.
11. معمولا در منطقه PRZ یک واگرایی مشاهده می شود (در همان تایم فریم یا تایم های بالاتر)
12. در هنگام مشاهده HD یا RD سعی شود با یک کندل برگشتی وارد پوزیشن شد مانند دوجی، هنگینگ من
13. در هنگام HD، مک دی حتما باید تغییر فاز داشته باشد، یعنی یکبار مک دی مثبت و بعد منفی شده باشد.
14. در هنگام HD حتما باید سر مک دی کج شده باشد (مشابه توضیح RD)

واگرایی

نظرات (۲)

روح الله

سلام استاد عزیز

بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.

این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.

یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.

مسعود راد

سلام.برای واگرایی در بورس تهران آیا فیلتری وجود داره؟ینی مثلا با فیلتر نویسی سهم هایی که واگرایی نسبت به rsi macd دارن رو بشه با فیلتر نویسی پیدا کرد.مثلا در 3 ماه گذشته هر نوع واگرایی مثبت منفی مخفی رو بشه پیدا کرد.ممنون اگه پاسخ بدید.ایمیلم رو هم که گذاشتم اگه تمایل به پاسخ داشتید.

امروزه تجارت فارکس یکی از پرسودترین و در عین حال خطرناک ترین تجارتهای دنیا می باشد.
دانش و آگاهی در این بازار رمز موفقیت تاجران این بازار است.

این وبلاگ متعلق به وب سایت فارکس یار می باشد. و محتوای آن چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم توسط تیم قدرتمند فارکس یار تهیه و منتشر می شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از اسیلاتورهای محبوب و از مهم‌ترین اندیکاتورها در بین معامله گران برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در اواخر سال ۱۹۷۰، توسط جرالد اپل (Gerald Apple)، فیزیکدان و محقق آمریکایی، طراحی شد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است.

همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است؛ به همین دلیل، بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست. اندیکاتور مکدی شامل سه میانگین متحرک است و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را شناسایی کنند.

میانگین‌های متحرک مورد استفاده در اندیکاتور مکدی، به ترتیب، شامل میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه هستند که پراستفاده ترین زمان‌ها در اندیکاتور مکدی در نظر گرفته می‌شوند.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای بازار ارز و سهام است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تایید‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهتر است برای اطمینان از تحلیل خود از آن بهره ببریم. مقدار اندیکاتور MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به صورت خطی به دست می‌آید.

در واقع، اندیکاتور چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم مکدی دو خط میانگین متحرک با بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را رسم می‌کند. خط با میانگین متحرک ۱۲ روزه را اصطلاحا خط مکدی و خط با میانگین متحرک ۲۶ روزه را خط سیگنال (Signal) می‌نامند. خط مکدی تند و پرنوسان است اما خط سیگنال بسیار کُند و کم‌تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خطوط مکدی و سیگنال است.

جزء سوم مکدی هیستوگرام است که به شکل خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خطوط به صورت یک‌سری نمودار میله‌ای از بالا و پایین خطی فرضی خارج شده‌اند. قسمت‌هایی که از قسمت مثبت خارج شده‌اند، معمولا آبی رنگ و قسمت‌هایی که از قسمت منفی خارج شده‌اند، معمولا قرمز رنگ هستند. در نقاط تلاقی خطوط نیز، شاهد صفر شدن مقادیر هیستوگرام خواهیم بود.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد هر دو شکل یکسان است و تنها در ظاهر، تفاوت‌هایی با هم دارند که ما می‌توانیم با سلیقه خود یکی از آنها را انتخاب کرده و از آن استفاده نماییم.

در نمودار بالا، مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنیم که از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی مکدی کلاسیک به صورت پیش‌فرض ارائه می‌شوند.

در نمودار دوم، که مکدی جدید را نشان می‌دهد، هیستوگرام به عنوان خط مکدی نقش بازی می‌کند که باز هم خاطرنشان می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور، هیچ تفاوتی وجود ندارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور مکدی

خط مکدی به شکل یک خط پُرنوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات، همدیگر را قطع نیز می‌کنند که در این حالت و در شرایطی خاص، سیگنال‌های مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌کنند.

از سوی دیگر، حرکات خط مکدی با پیروی از نمودار قیمت، پیوت‌ هایی را تشکیل می‌دهند که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال‌های مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و آشنایی با نحوه محاسبه آن ما را قادر می‌سازد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظر خود بهینه‌سازی کنیم تا سیگنال‌های بهتری را دریافت کنیم. برای محاسبه خط مکدی، به دو میانگین متحرک نمایی (EMA) نیاز داریم. نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی به صورت زیر است:

• ابتدا، میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس، میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تفاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را ترسیم می‌کند.

میانگین متحرک 26 روزه – میانگین متحرک 12 روزه= MACD

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبه این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد. در واقع، خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی است.

خط سیگنال= میانگین متحرک نمایی 9 روزه

هیستوگرام نیز که در اندیکاتور مکدی کلاسیک، به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره می‌کند، زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند، بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شده و یا با هم برابر شوند، هیستوگرام کوچکتر شده و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

در زمان بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

• بالاتر بودن میانگین متحرک نمایی 12دوره‌ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• پایین تر بودن میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده منفی بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• فاصله گرفتن مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط مبنا، نشان‌دهنده تفاوت بیشتر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) است.

همانطور که در نمودار قیمتی زیر مشخص است، دو میانگین متحرک نمایی با خط مکدی (خط آبی رنگ) تطابق داشته و خط مبنا از بالا و پایین توسط خط مکدی قطع می‌شود.

تحلیل تکنیکال با اندیکاتور مکدی

برای تحلیل تکنیکال نمودار، لازم است ما دو خط سیگنال و خط مکدی را مورد بررسی قرار دهیم چون این دو خط روی نمودار می‌توانند نشان‌دهندۀ تغییر وضعیت و قیمت روز بازار باشد. بر خلاف خط سیگنال که روی نمودار به آرامی در حرکت است، خط مکدی هنگام حرکت سرعت بسیار زیادی دارد.

دلیل این مسئله این است که محاسبات این دو خط با یکدیگر تفاوت دارند. در زمان تحلیل تکنیکال نمودار، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد داشتند یا نه.

نقاط تقاطع این دو خط کاملاً باید مشخص شوند چون زمان برخورد خط مکدی و خط سیگنال، می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنیم. به همین دلیل، در مرحله بعد، ابتدا باید نقطه‌هایی که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد کرده‌اند را مشخص کنیم.

در مرحله بعد، لازم است تا واگرایی و همگرایی خطوط را تعیین کنیم. زمانی که خطوط به شکل واگرا رسم شوند، نشان‌دهنده این است که گاوها قدرت بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، بازار روندی صعودی در پیش گرفته است و زمانی که خطوط همگرا شوند، نشان‌دهنده این است که خرس‌ها قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.

تنظیم اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی دارای یک سری تنظیمات پیش‌فرض است که عبارت هستند از:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

اگر بخواهیم نمودار را برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر بررسی کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 6 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 13 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 1

اگر هم بخواهیم در یک دوره طولانی‌تر از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 24 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 52 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

مقایسه اندیکاتور MACD و RSI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در حقیقت رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور ابعاد حرکت بازار را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index به معنی شاخص مقاومت نسبی) نیز در دسته‌ اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، با این تفاوت که خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. به صورت پیش‌فرض، بازه زمانی اندیکاتور RSI ۱۴ روزه است و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد در حالی که در اندیکاتور مکدی، یک خط میانی با ارزش صفر برای هیستوگرام وجود داشت که می‌توانست دارای مقادیر منفی نیز باشد.

زمانی که اندیکاتور RSI در بازار یک ‌خرید بیش از حد را به نمایش می‌گذارد، اندیکاتور مکدی در آن لحظه ممکن است همچنان افزایش خرید بازار را نشان دهد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار اندیکاتور مکدی، حتما از چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم ابزار تحلیلی دیگری، مانند اندیکاتور RSI، نیز برای انجام معاملات استفاده کنیم.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

مشکلات استفاده از اندیکاتور مکدی

مانند سایر الگوریتم‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی در بازار، اندیکاتور مکدی نیز ممکن است سیگنال‌هایی کاذب را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. برای مثال، پس از یک تلاقی بین خطوط سیگنال و مکدی، در حالی که انتظار افزایش قیمت داریم، ناگهان قیمت سقوط می‌کند. در اینجا، مدیریت دقیق سهام، اعمال فیلترها و استفاده از سایر تاییدیه‌ها برای ورود به معامله اهمیت زیادی می‌یابد. به عنوان مثال، یکی از فیلترهای تایید معامله، بالا ماندن قیمت پس از گذشت سه روز از تقاطع صعودی است. اگر بعد از عبور خط مکدی از خط سیگنال، این روند سه روز تداوم یابد، آنگاه می‌توانیم از تغییر روند بازار مطمئن شده و وارد پوزیشن خرید شویم.

علاوه بر این، می‌توانیم هر سه روش معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD را با هم ترکیب کرده و سیستم دقیق‌تری برای انجام معاملات به وجود آوریم. برای مثال، بهتر است در صورت مشاهده واگرایی، منتظر دریافت تاییدیه تقاطع خطوط سیگنال و مکدی نیز برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت باشیم. استفاده از این تاییدیه‌ها احتمال تاثیر سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر، همین کاهش ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش سود در معاملات نیز بشود.

چه اندیکاتوری برای انجام معامله مطمئن‌تر است؟

هیچ اندیکاتوری نسبت به اندیکاتورهای دیگر برتری قابل‌توجهی ندارد. آن چه که ممکن است در نهایت به ایجاد تفاوت در نتیجه تحلیل‌ها و معاملات منجر شود، به استفاده به جا و مناسب از اندیکاتورها مربوط می‌شود. هر اندیکاتور ابزاری کمکی برای تحلیل نمودار محسوب می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند سیگنال مناسبی به ما بدهد. بسیاری از معامله‌گران در شرایط نامناسب و یا به نادرستی از انواع اندیکاتورها استفاده می‌کنند. برای مثال، هیچ‌کس نمی‌تواند از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کند و ابزار مناسب برای این‌کار چکش است. مطمئناً، اگر از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کنیم، نتیجه مطلوبی را به دست نخواهیم آورد.

نکته مهم استفاده از ابزارهای درست در موقعیت مناسب است. این مسئله در مورد اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز صادق است. مهم‌ترین نکته پیش از استفاده از اندیکاتورها و انجام هر معامله‌ای بررسی شرایط کلی بازار و اخبار پیرامون سهام مورد نظر است. لازم است بدانیم که بازار در فازی خنثی یا در آستانه یک شوک و یا ایجاد روندی طبیعی است. پس از اطمینان از شرایط بازار، می‌توانیم از یک اندیکاتور مناسب مانند اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

علاوه بر این، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مستقل و کاملی را به ما نشان ‌دهد و تنها می‌تواند نشانه‌های نموداری خاصی که از دید ما پنهان است را نمایان سازد. بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که بهترین کاربرد اندیکاتورها دریافت تاییدیه برای ورود یا خروج از بازار است.

واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام کامل اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) مشخص است، یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران از اهمیت زیادی برخوردار است. از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین شکل ممکن است. اگر بین مجموعه اسیلاتورها یا نوسانگرها مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که اندیکاتور مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمندانه عمل می‌کند و به گفته جرالد اپل، بهترین اندیکاتور برای بررسی قدرت روند است.