مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟

اموزش صفر تا صد اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین متحرک چیست سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری آموزش های سطح متوسط فارکس به آن بپردازیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. نام دیگر این اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) می باشد که یکی از مهم ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که محاسبه آن در نوع خود مفید است، می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی مووینگ اوریج (MACD) باشد. بنابراین نام گذاری این اندیکاتور به عنوان پایه و اساس برای تعدادی دیگر از اندیکاتورها اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.

تمامی تریدرها در جستجوی راهی برای پیش بینی بازار صعودی و نزولی هستند. میانگین های متحرک از آن دسته از ابزار ساده ایست که برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد از این روی، این اندیکاتور با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت ، تشخیص و جهت و تداوم روند را میسر میسازد. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد و در نتیجه شما قادر خواهید بود میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. (در اندیکاتور مووینگ اوریج، همانطور که از نام آن پیداست به محاسبه میانگین قیمتی در بازه زمانی مشخص پرداخته می شود.)

میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با یک مفهوم تخصصی بازار ارزها

ابزارهای تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند یک ارزدیجیتال یا سهام به دست آورند و بتوانند وضعیت قیمت را در آینده پیش بینی کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving average است. این اندیکاتور ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا با حذف نوسانات قیمت از چارت، دید بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی به دست آورید. به همین دلیل در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم به اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنیم، بپردازیم.

میانگین متحرک چیست؟ یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

استفاده از کندل استیک‌ها (شمع‌های قیمتی) برای تعیین حرکت قیمت یا بررسی آنچه در یک بازه زمانی محدود رخ می‌دهد بسیار مناسب است. با این حال، میزان جزئیاتی که از کندل استیک‌ها به دست می‌آورید بسیار اندک است. از طرفی صعودها و نزول‌های قیمتی ممکن است شما مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟ را در تشخیص روند کلی یک سهام یا ارزدیجیتال دچار مشکل کنند. اینجاست که میانگین‌های متحرک به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان و با کاربری ساده وارد عمل می‌شوند.

میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام را بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت آن مشاهده کنید. این میانگین با یک خط ساده نشان داده می‌شوند و به شما کمک می‌کند در هنگام وارونه شدن روند، نشانه‌های آن را دریافت کنید و خود را برای خرید یا یا فروش ارز دیجیتال آماده نمایید. دلیل استفاده از نام متحرک نیز این است که با تغییرات یا حرکت قیمت، داده‌های جدید در محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند و میانگین دائماً درحال حرکت و تغییر است.

چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

با استفاده از میانگین متحرک (MA) شما می‌توانید به سرعت، روند حرکت قیمت در بازار را بررسی کنید. MA تنها یک خط ساده است که اگر رو به بالا حرکت کند نشانه صعودی بودن و اگر رو به پایین حرکت کند نشانه نزولی بودن بازار است. بنابراین لازم نیست مدت زمان زیادی برای بررسی وضعیت کندل استیک‌ها یا سایر فرم‌های نمایش تغییرات قیمت، وقت بگذارید.

از طرفی یکی از کاربردهای میانگین متحرک عمل به عنوان خط حمایت و مقاومت است. در حرکت‌های صعودی و نزولی، میانگین ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی می‌توانند نقش خط حمایت که مانع از افت قیمت، یا مقاومت که مانع از افزایش قیمت می‌شوند را بازی کنند. به همین دلیل در تحلیل‌های تکنیکال معمولاً در بازه‌های میان مدت و بلند مدت از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته MA تنها یک خط حمایت و مقاومت فرضی است بنابراین در موارد زیادی دقیق عمل نمی‌کند و ممکن است روند قیمت‌ها قبل از رسیدن به میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی تغییر کند.

انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟

MA انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها هستند. تفاوت اصلی این دو میانگین متحرک در نحوه محاسبه آن‌ها است. هر کدام از این میانگین‌های متحرک دارای کاربردهای خاص خود هستند. هرچقدر نوسانات قیمتی در یک ارز دیجیتال یا سهام بیشتر باشد، نقش میانگین‌های متحرک پررنگ‌تر می‌شود بنابراین باید به استفاده از هردو نوع ساده و نمایی آشنایی کامل داشته باشید. البته با خرید تتر یا ارزهای دیجیتال باثبات دیگر نیاز چندانی به Moving Average نخواهید داشت.

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average؛ راحت‌ترین راه تشخیص روند

میانگین متحرک ساده، همانطور که از نام آن پیداست، ساده‌ترین روش محاسبه میانگین متحرک است. در این روش ابتدا تعداد روزها را مشخص می‌کنند. میانگین ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه رایج‌ترین SMA ها هستند. در این روش قیمت پایانی روزها را با هم جمع می‌کنند و با تقسیم بر تعداد روزها میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورند.

محاسبه میانگین متحرک ساده؛ یک معادله ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، قیمت‌های پایانی یک دوره ۱۰۰تایی را با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند. در موارد خاصی ممکن است به جای قیمت پایانی، قیمت شروع یا حداکثر و حداقل قیمت روزانه را مد نظر بگیرند با اینحال در فرمول تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

این معادله بعد از پایان معاملات هر روز، آپدیت می‌شود. با اضافه شدن روز جدید به معادله، قیمت پایانی روز آخر برای مثال روز ۱۰۰ از معادله جدید خارج می‌شود. به این ترتیب همیشه میانگین به دست آمده مربوط به ۱۰۰ روز اخیر باقی می‌ماند.

در اینجا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت کوین را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار میانگین قیمت پایانی بیت کوین در ۵۰ روزه گذشته ۱۲۹۷۵ دلار بوده است و با توجه به شیب آن بازار در مسیر صعودی قرار دارد.

درحالی که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال می‌تواند برای نوسان گیری ارزش زیادی داشته باشد اما میانگین متحرک به جای ارائه اطلاعات لحظه‌ای، تصویری از شرایط کلی و وضعیت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه، میان یا بلند مدت ارائه می‌کند.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average؛ تمرکز روی قیمت‌های اخیر

همانند میانگین متحرک ساده، از EMA نیز برای تشخیص روند یک سهام یا ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. با این حال میانگین متحرک نمایی دارای فرمول محاسبه‌ای پیچیده‌تری است و به قیمت‌های اخیر توجه بیشتری دارد. به این ترتیب می‌توانید وضعیت قیمت‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر و به شکل دقیق‌تری بررسی کنید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی؛ فرمول پیچیده‌تر برای محاسبه دقیق‌تر میانگین متحرک

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین EMA دوره قبلی را در نظر بگیریم. سپس آن را با حاصل ضرب تفاضل قیمت فعلی و EMA قبلی در ضریب فزاینده جمع کنیم. اگر بخواهیم به صورت خطی این معادله را بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

EMA سابق + (ضریب فزاینده × EMA سابق – قیمت امروز)) = میانگین متحرک نمایی فعلی

در فرمول محاسبه EMA، ضریب فزاینده از طریق معادله ۲/(N+1) محاسبه می‌شود. در این معادله N نشان دهنده تعداد روزهای یک دوره است. برای مثال در دوره ۵۰ روزه، N برابر با ۵۰ خواهد بود در نتیجه:

ضریب فزاینده در واقع ارزش روز آخر (قیمت پایانی امروز) را مشخص می‌کند. در یک دوره ۵۰ روزه، قیمت پایانی آخرین روز، ارزش ۳.۹ درصدی در محاسبات میانگین را به خود اختصاص می‌دهد. هرچقدر تعداد روزهای دوره افزایش پیدا کند، ارزش روز آخر نیز کمتر می‌شود. این اعمال شدن وزن بیشتر بر آخرین قیمت پایانی، حساسیت میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک ساده افزایش می‌دهد. در اینجا می‌توانید میانگین متحرک نمایی بیت کوین در دوره ۵۰ روزه را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید. این میانگین به قیمت پایانی نزدیک‌تر است و عدد بیشتری را نسب به میانگین متحرک ساده در چارت قبلی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی پر استفاده و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر تغییرات در روند قیمتی را درک کنید. با این حال، همواره احتمال خطا وجود دارد. در صورتی که بیش از حد به EMA متکی باشید، ممکن است با یک تغییر کوچک در قیمت‌های دو سه روز اخیر، به اشتباه فکر کنید که روند در حال تغییر است و دست به فروش یا خرید بزنید.

در حالی که SMA به دلیل کندتر بودن می‌تواند فرصت کافی برای تصمیم گیری درست را در اختیار شما قرار دهد. هرچند این کندی می‌تواند باعث عدم شناسایی نقاط طلایی تغییر روند شوند. بنابراین استفاده از هر کدام از این میانگین‌ها بیش از هر چیزی به استراتژی شما بستگی دارد. در کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی و در بلند مدت میانگین متحرک ساده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای شما باشند.

چگونه از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از میانگین متحرک (MA) ابتدا باید دوره مد نظر خود را انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت دوره‌های طولانی و برای نوسانگیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره‌های کوتاه انتخاب‌های بهتری هستند.

به طور کلی، هر زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند قیمتی است. اگر نمودار قیمت همچنان در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد می‌توان پیش بینی کرد که روند آن در آینده نیز صعودی خواهد بود. نزدیک شدن قیمت‌های روز به خط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر روند در بازار است. در نهایت اگر قیمت پایین‌تر از خط MA قرار داشته باشد با یک بازار خرسی و نزولی رو به رو هستیم.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال در یک مثال

برای مثال ما در تصویر زیر نمودار قیمت بیت کوین در سه ماه اخیر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک ساده و خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است. در اوایل اکتبر (اوایل مهر ۹۹)، نمودار قیمت از زیر خط میانگین‌های متحرک به سمت بالا شروع به حرکت کرده است و تا به امروز نیز همچنان در حال فاصله گرفتن از خطوط میانگین متحرک است. به این ترتیب شاهد یک روند صعودی و بازار گاوی برای بیت کوین هستیم.

علاوه براین همانطور که مشاهده می‌کنید، خط قرمز یا همان خط میانگین متحرک نمایی تمایل بیشتر به نزدیک شدن به قیمت فعلی دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. با این حال در طولانی مدت عامل مهم‌تری برای تعیین روند محسوب می‌شود. زیرا معمولاً زمانی که قیمت از این خط عبور می‌کند یک روند واقعی شکل می‌گیرد و برای مدتی این خط شکسته نخواهد شد. در حالی که بارها بدون تغییر قابل توجه در روند، خط میانگین متحرک نمایی شکسته شده است.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل میانگین متحرک

سیگنال‌های زیادی از میانگین متحرک وجود دارد که مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. دو سیگنال معروف میانگین متحرک، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ هستند که با مقایسه میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه آن‌ها را تشخیص می‌دهند.

تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌رسد و این خط را قطع می‌کند، اصطلاحاً تقاطع طلایی رخ داده است. وجود این سیگنال در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش قیمت و صعودی شدن بازار است.

تقاطع مرک (Death Cross): این حالت در واقع عکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حرکت کرده و آن را قطع کند. این اتفاق یک سیگنال منفی و نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

خرید و فروش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال در نوبیتکس

در این مقاله با اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا شدیم. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد. اگر به دنبال سایت رسمی خرید بیت کوین هستید و می‌خواهید با تحلیل‌های حرفه، معاملات پرسودی داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس وارد معتبرترین بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران شوید.

اندیکاتور «پارابولیک سار» Parabolic SAR/ چگونه با استفاده از این اندیکاتور تحلیل کنیم ؟

اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد.

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است و برای تعیین نقاط حد ضرر و نیز مشخص کردن نقاط ورود و خروج بازار به کار گرفته می‌شود.

پارابولیک سار بسته به جهت روند به صورت نقاطی در بالا و پایین قیمت مشخص می‌شود که این نقاط چرخش روند و حد سود و ضرر را تعیین می‌کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

بر اساس اصل پارابولیک سار زمانی که روند صعودی است و به سمت بالا در حال حرکت است نقطه زیر قیمت قرار می‌گیرد و برعکس زمانی که قیمت در حال نزول است نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار می‌گیرند.

اندیکاتور پارابولیک سار گاهی اوقات به نام «سیستم ایست و چرخش» خوانده می‌شود چرا که این اندیکاتور نقاط نسبی حد ضرر و نقاط بازگشت روند را مشخص می‌کند. زمانی که نقطه به یکباره تغییر مکان می‌دهد می‌توان نسبت به چرخش احتمالی روند آگاهی حاصل کرد. به عنوان مثال اگر نقاط بالای قیمت قرار گرفته باشند به یکباره تغییر مکان دهند و به زیر قیمت بروند می‌تواند نشانه چرخش روند از نزولی به صعودی و بالارفتن قیمت باشد.

نکته دیگری مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟ که در اندیکاتور مهم است این است که هر چه قیمت به سمت بالا حرکت کند نقطه‌ها نیز همراستا با قیمت بالاتر می‌روند.

«پارابولیک سار» یک اندیکاتور مکانیکی است و همیشه سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی را ارائه می‌کند و این بستگی به معامله‌گر دارد که تعیین کند کدام نقاط را برای ورود یا خروج اتخاذ کند و از کدام نقاط چشم‌پوشی کند.

نکته مهم دیگری که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد این است که قطعا از اندیکاتورهای کمکی همراه با پارابولیک سار باید استفاده شود. مهمترین اندیکاتورهای کمکی عبارتند از استوکاستیک، مووینگ اوریج و ADX که درجه قطعیت سیگنال‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور را افزایش می‌دهند.

به عنوان مثال اگر پارابولیک سار سیگنال فروش صادر کند این اهمیت دارد که قیمت زیر مووینگ اوریج بلندمدت قرار بگیرد. قرار گرفتن زیر مووینگ اوریج بلندمدت به معنی این است که فروشندگان کنترل روند را به دست گرفته‌اند و صدور سیگنال اولیه فروش توسط «سار» می‌تواند به معنای آغاز دور جدیدی از روند نزولی بازار باشد.

اگر نقاط «پاربولیک سار» از بالا به پایین تغییر جهت دهند و قیمت بالای مووینگ اوریج بلندمدت باشد می‌تواند به معنای آغاز دور جدید یک روند صعودی باشد و نیز می‌توان در این شرایط به بازار ورود کرد.

این اندیکاتور در زمانی که یک روند پرقدرت و منظم وجود دارد عملکرد بهتری دارد اما در بازار نامنظم سیگنال‌های زیادی صادر می‌کند که می‌تواند منجر به گیج شدن معامله‌گران و صدور سیگنال‌های کاذب شود.

نکته کلی در مورد این اندیکاتور این است که جابجایی نقاط از بالا به پایین می‌تواند به معنای نقاط ورود به بازار و برعکس از پایین به بالا به معنای خروج از بازار باشد. البته بسیار بسیار مهم است که این وضعیت توسط اندیکاتورهای دیگر نیز تایید شود.

برخی از معامله‌گران از نقطه‌چین‌ها به منزله حمایت و مقاومت بازار استفاده می‌کنند یعنی زمانی که نقطه‌چین‌ها زیر قیمت باشند معنای حمایت دارند و زمانی که بالای قیمت باشند معنای مقاومت. نفوذ نمودار به این نقطه‌چین‌ها که در واقع همان جابجایی مکان نقاط است می‌تواند به منزله شکست روند و تغییر جهت آن باشد.

جزئیات خبر

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟ به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است. وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟

محاسبه اندیکاتور MA یکی از مهم ترین فاکتورها در زمان تحلیل بازار می باشد. پس منظور از اندیکاتور MA تامین همین فاکتور مهم برای تحلیل گران است. این فاکتور حاوی اطلاعات مهمی است که به تحلیل گران سمت و جهت درستی را نشان خواهد داد. می دانیم که معامله گران برای انجام معامله های کوتاه مدت بلند مدت خود نیاز به داشتن استراتژی سرمایه گذاری دارند. همچنین نیاز به ابزار های تحلیلی برای پیش بینی قیمت ها و آینده بازار دارند. پس می توان از اندیکاتور برای انجام تحلیل های دقیق استفاده کرد.

گذشته قیمت حاوی چه اطلاعاتی است؟

اندیکاتور MA حاوی اطلاعاتی از جمله مقاومت ها، نقاط فشار فروش، حمایت ها، فشار خرید و سایر اطلاعات مفید است. برای به دست آوردن و جمع بندی داده ها بایستی میانگین آنها را محاسبه نمود. زیرا ممکن است داده های موجود که در مورد قیمت های گذشته هستند بسیار زیاد باشند. در این صورت احتمال اینکه فرد دچار سردرگمی شود بسیار زیاد است. پس راه حل موجود استفاده از میانگین داده ها می باشد. اما چگونه این مهم به دست می آید؟

محاسبه اندیکاتور MA به چه صورت است؟

اندیکاتور MA به معنی قیمت های یک دارایی در بازه زمانی مشخص است که میانگین آنها را نشان خواهد داد. میانگین قیمت ها بسیار ساده محاسبه خواهد شد. مثلا قیمت کالای معینی در روز های شنبه و یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه به ترتیب برابر با ۱۰ و ۲۰ و ۱۵ و ۵ یورو می باشد. طبق فرمول محاسبه میانگین می توان گفت میانگین این قیمت ها را برابر با ۱۲.۵ دانست. حال ممکن است داده های یک ماه را در اختیار ما قرار دهند. بایستی میانگین هر هفته و یا چهار روز را محاسبه کرد و در نمودار این نقاط را به یکدیگر متصل کرد.

منحنی به وجود آمده از اتصال این نقاط را اندیکاتور MA می گویند. این میانگین ها متحرک و متغیر هستند به همین دلیل به آن میانگین متحرک گفته می شود. منحنی به دست آمده در کنار قیمت نشان داده می شود. خب تا اینجای متن با کلیاتی در مورد MA آشنا شدیم. حال لازم است در خصوص انواع آن آشنا شویم.

محاسبه اندیکاتور MA

انواع اندیکاتور MA

اندیکاتور MA در دسته اندیکاتور های لاگینگ یا lagging قرار دارد. به این معنی که این اندیکاتور بر اساس داده های گذشته اطلاعات را به تحلیل گران ارائه خواهد داد. یکی از معایب این اندیکاتور تاخیر در انجام است. همین امر باعث شده است تا به مرور زمان اندیکاتور های جدید به وجود بیایند. انواع MOVING AVERAGE شامل؛ SMA, EMA, WMA, HM می باشند.

گفته شد که اندیکاتور MA با تاخیر اطلاعات را ارائه خواهد داد. یکی از ضعف های آن نیز این است که قیمت روز های خیلی قبل تر تاثیر یکسانی با روز های اخیر دارند. به این معنی که هیجانات روز های اخیر در این قیمت ها نشان داده نمی شود.

EMA یا میانگین متحرک نمایی به معنی حالتی از محاسبه میانگین قیمت می باشد که در آن به قیمت روز های اخیر وزن بیشتری داده می شود. تغییرات قیمت در روز های اخیر نمود بیشتری پیدا می کند. این اندیکاتور به تغییرات اخیر بازار واکنش سریع نشان می دهد. پس بنابراین باعث تشخیص زودتر تغییر روند قیمت می شود برای تحلیل معامله گران فعال در کوتاه مدت مناسب است. معامله گران برای انجام معامله در بلند مدت بیشتر از تحلیل MA استفاده می کنند.

کاربرد MOVING AVERAGE

تا اینجای متن متوجه شدیم که کاربرد اندیکاتور MA تشخیص روند می باشد. تعیین روند صعودی و نزولی قیمت ها در آینده مهم ترین کاربرد این میانگین متحرک است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی قرار بگیرد به معنی این است که روند قیمت صعودی است. همچنین اگر نمودار قیمت زیر منحنی باشد به معنی روند نزولی است.

انواع اندیکاتور MA

استراتژی MA

برای استفاده از اندیکاتور MA باید از استراتژی مختلفی استفاده کرد. همچنین لازم به ذکر است که کاربرد مووینگ اوریج استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت می باشد. این یکی از این استراتژی ها می باشد. اما برای داشتن یک استراتژی کامل باید راه های مختلف را با هم ترکیب کرد. استراتژی کراس میانگین یکی از استراتژی های مهم می باشد. به عبور میانگین های قیمتی از روی هم را کراس می گویند. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می شود. زمانی که MA کوتاه مدت MA بلند مدت را قطع کند و این تقاطع رو به بالا باشد یک سیگنال صعودی صادر می شود.

این استراتژی حالت عکس نیز دارد. به این معنی زمانی که رو به پایین قطع شود سیگنال نزولی خواهد بود. برای استفاده از کراس ها باید از اندیکاتور های کراس MA و EMA استفاده کرد. باید اسم این اندیکاتور ها در قسمت MA CrosS آن را جست و جو کرد.

تنظیمات این دو کراس ساده است. در این اندیکاتور ها از دو میانگین با دوره زمانی مختلف متفاوت استفاده شده است. بهترین حالت استفاده از میانگین قیمتی ترکیب آن با سایر ابزار های تحلیل بازار است.

ابزار هایی چون خط روند و سطوح حمایت و مقاومت و … و ترکیب با آنها باعث دادن نتیجه ای درست به تحلیلگر می شود.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

لازم است تا تحلیلگران از بهترین تنظیمات اندیکاتور MA استفاده نمایند. در این مبحث لازم است تا نحوه انتخاب تنظیمات را توضیح دهیم. ابتدا باید وارد سایت Tradingview شویم.

در قسمت CHART در بالای صفحه روی تصویر FX کلیک باید کرد.

در این قسمت باید عبارت MA یا EMA را تایپ کرد.

سپس باید اندیکاتور انتخابی را به نمودار اضافه کرد برای این کار باید در قسمتی از تصویر که indicators and strategies نوشته شده است این کار را انجام داد.

اولین نتیجه جست و جو در اضافه کردن اندیکاتور اولین انتخاب خواهد بود.

پس از اضافه کردن اندیکاتور باید تنظیمات آن را شروع کرد.

باید روی نماد تنظیمات کلیک کرد.

در تنظیمات باید بازه زمانی را مشخص کرد. مثلا در تنظیمات MA باید گزینه SOURCE را انتخاب کرد. گزینه مهم در بخش تنظیمات Indicator Time Frame می باشد.

زمانی که کندل ساعتی مانند ۴ ساعته را انتخاب می کنید تایم فریم نمودار قیمت روی ۴ ساعت قرار داده می شود. میانگین قیمت ها با استفاده از کندل ۴ ساعته محاسبه خواهد شد.

برای انجام تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت باید گزینه Style را انتخاب کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

سخن آخر؛

اندیکاتور MA به معنی میانگین متحرک است. در واقع برای تحلیل بازار های اقتصادی لازم است که بتوان به شیوه صحیح قیمت آینده کالا یا خدماتی را پیش بینی کرد. اندیکاتور ها این وظیفه را بر عهده دارند که داده های مختلف را جمع آوری کرده و میانگین آن را محاسبه کند. سپس با استفاده از این میانگین های به دست آمده تحلیل های درستی را نسبت به بازار کالای مد نظر انجام داد.