تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود

ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با سطوح حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

چگونه می توان توقف ضرر را بر اساس یک درصد از حساب کاربری خود تنظیم کرد:

چگونه می توان توقف ضرر را بر اساس یک درصد از حساب کاربری خود تنظیم کرد:

بیایید با ساده ترین نوع توقف ضرر شروع کنیم: توقف ضرر بر اساس درصد.

توقف مبتنی بر درصد از یک قسمت از پیش تعیین شده از حساب معامله گر استفاده می کند.

به عنوان مثال، “2٪ از حساب” چیزی است که یک معامله گر مایل به ریسک در تجارت است.

درصد ریسک می تواند از در هر معامله گری متفاوت باشد. معاله گران تهاجمی تر ممکن است تا 10٪ از حساب های خود را در معرض خطر قرار دهند در حالی برخی از آن ها معمولا کمتر از 1٪ در هر تجارت را ریسک می کنند.

هنگامی که درصد ریسک تعیین می شود، معامله فارکس از اندازه موقعیت خود برای محاسبه ی مقداری که باید حد توقف ضرر خود را تعیین کند، استفاده می کند.

یک معامله گر توقف ضرری را تنظیم میکند که مطابق با طرح تجاری خود است.

اشتباه.

شما همیشه باید توقف ضرر خود را با توجه به محیط بازار یا قوانین سیستم خود تنظیم کنید، نه اینکه چقدر می خواهید ضرر کنید. شرط می بندیم که در حال حاضر فکر می کنید “ها؟ فکر کردم شما گفتید که باید ریسک را مدیریت کنیم. “

ما موافقیم که این به نظر گیج کننده است، اما اجازه دهید ما با یک مثال توضیح دهیم. شما Newbie Ned را از درس “Position Cizing” به یاد می آورید، نه؟

Newbie Ned دارای یک حساب مینی با 500 دلار و حداقل اندازه او می تواند ترید کند 10K واحد است. Newbie Ned تصمیم می گیرد که GBP / USD را به فروش برساند، زیرا او می بیند که مقاومت در سطح 1.5620 نگه داشته شده است.

بر اساس قوانین مدیریت ریسک او، Ned نمی تواند بیش از 2٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند.

در واحد 10k GBP / USD ، هر pip به ارزش 1 دلار و 2٪ از حساب او 10 دلار است.

بزرگترین توقف Ned می تواند 10 پیپ باشد، این همان چیزی است که او در این تجارت با توقف 1.5630 خود انجام می دهد.

اما GBP / USD بیش از 100 پیپ در روز حرکت می کند! او به راحتی می تواند در کوچکترین حرکت GBP / USD متوقف شود.

به دلیل محدودیت های موقعیت، حساب او تنظیم شده است، او توقف خود را صرفا بر اساس این که چقدر می خواهد ضرر کند به جای شرایط بازار GBP / USD تنظیم کرده است.

بیایید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

و بوووم! Ned درست در در قله متوقف شد، زیرا توقف ضرر او خیلی باریک بود! و در کنار از دست دادن این تجارت،او فرصت گرفتن بیش از 100 پیپ را از دست داد!

از این مثال، شما می توانید ببینید که خطر استفاده از درصد توقف تریدر فارکس را مجبور به تنظیم توقف ضرر در سطح قیمت اختیاری کرد.

در هر صورت این توقف در نزدیکی ورود قرار خواهد گرفت، مانند مورد Newbie Ned، یا در سطح قیمت که تجزیه و تحلیل فنی را به حساب نمی گیرد.

برای این که شما بدانید، می توانید توقف خود را در همان سطح که قیمت می تواند تغییر کند و راه خود را (که قبل از آن دیده نمی شود) تنظیم کنید.

اما چون شما قبلا متوقف شده اید، نمی توانید این پیپ ها پوشش دهید! ببخشید!

راه حل Ned برای پیدا کردن یک کارگزارd است که مناسب سبک تجاری و شروع سرمایه‘گذاری او است.

در این مورد، Ned باید با یک کارگزار فارکس تجارت کند که به او اجازه می دهد تجارت های میکرو و یا حتی سفارشی داشته باشد.

در 1k از GBP / USD، هر pip به ارزش 0.10 دلار است.

برای اینکه Ned در سطح رفاه ریسک خود قرار گیرد، می تواند قبل از از دست دادن 2٪ از حساب خود، توقف GBP / USD را به 100 پیپ تبدیل کند.

ریاضی: 100 پیپ* 0.10=10$

او اکنون توانایی توقف خود بر اساس محیط بازار، سیستم معاملاتی، پشتیبانی و مقاومت و غیره را دارد.

آموزش ورود به معامله با دستورات معاملاتی (بخش 15 PA)

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن به چند دسته تقسیم می شوند و آخرین مرحله قبل از ورود به معامله به سبک پرایس اکشن بررسی و تشخیص دستورات معاملاتی است. با استفاده از دستورات معاملاتی علاوه بر ورود به معامله میتوان میزان حد سود و حد ضرر را تعیین کرد.

به همین دلیل یکی از مهم ترین و کاربردی ترین بخش های آموزشی در آموزش تحلیل پرایس اکشن به این دستورات (setup) اختصاص دارد. گفتیم که دستورات آخرین مرحله قبل از ورود به معامله است پس بهتر است ابتدا مروری به مراحل دیگر ورود به معامله داشته باشیم.

۵ مرحله معامله به سبک پرایس اکشن

مرحله اول: یک معامله گر میان مدت که عمده معامله گران در مبحث پرایس اکشن از این دسته هستند ابتدا باید به تایم فریم بالاتر مراجعه کند و براساس سوئینگ ها، قله ها و قعرها سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کند تا در بهترین زمان به معامله ورود کند. ورود به معامله بدون در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت یکی بزرگترین اشتباهات معامله گران است.

مرحله دوم: پس از شناسایی محدوده حمایت و مقاومت باید روند فعلی بازار شناسایی شود.پیشبینی ما نسبت به روند آینده بازار مستلزم شناخت روند فعلی بازار است.این کار را میتوان به کمک سوئینگ SH و SL انجام داد.

مرحله سوم: پس از اینکه روند بازار به طور مثال صعودی را شناسایی کردید باید بدانید این روند چقدر قوی یا ضعیف است.یعنی باید قدرت و ضعف قیمت را شناسایی کنیم تا قیمت معتبر را بیابیم این کار را به کمک عمق، مومنتم (میانگینحرکت آنی)، پروجکشن انجام دهید.

مرحله چهارم: در مرحله اول سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کردید و در مرحله قبل قدرت و ضعف روند بررسی شد. میدانیم که یک روند معمولا تا رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت بعدی حرکت خواهد کرد اما اگر قدرت روند پایین باشد در واقع روند ضعیف باشد اولین احتمال (احتمال نه یقیین) این است که شاهد یک اصلاح قیمت(پولبک)خواهیم بود و پس از آن روند دوباره تا سطح حمایت یا مقاومت پیش خواهد رفت.

پس از اینکه روند به سطوح حمایت و مقاومت رسید باید منتظر باشیم تا رفتار بازار را نسبت به این سطوح ببینیم.ممکن است سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود یا روند بازار با لمس سطوح بازگشتی شود. البته در نزدیکی این سطوح میتوان با مراجعه به تایم فریم پایین تر و بررسی قدرت روند به وسیله شتاب بازار، پروجکشن و اکستنشن رفتار بازار را پیشبینی کنیم.

مرحله پنجم: در نهایت با توجه به تمام مراحل بالا به یک پیشبینی حرفه ای خواهیم رسید که اگر تمام مراحل را به درستی طی کنیم به احتمال زیاد پیشبینی دقیقی خواهد بود.(رفتار بازار با هیچ ابزار و استراتژی به طور کاملا دقیق قابل پیشبینی نخواهد بود)

مرحله ششم: حال نوبت دستورات یا ستاپ های معاملاتی است…

دستورات معاملاتی در معامله به سبک پرایس اکشن

دستورات معاملاتی انواع مختلفی دارند که اختصار نام های این تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود دستورات به شکل زیر است:

مهم ترین نکته ای که در رابطه با دستورات معاملاتی باید به خاطر داشته باشید:

ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با سطوح حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

دستور معاملاتی TST

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند.

دستور معاملاتی BOF

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و در آن نفوذ می کند ولی نمیتواند بشکند.

دستور معاملاتی BPB

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد نفوذ می کند و از آن رد می شود و بعد قیمت اصلاح می شود و دوباره مسیر خود را ادامه میدهد. BPB به معنای پولبک ساده است و CPB پولبک پیچیده می باشد.

شناسایی دستور TST

این دستور معاملاتی زمانی رخ می دهد که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت وارد شده است (توجه کنید که سطوح حمایت و مقاومت به یک محدوده است نه یک خط افقی) در این محدوده قدرت بازار تضعیف شده است و نمیتواند به سطوح حمایت و مقاومت نفوذ کند و از آن عبور کند که در واقع در این حالت به دستور TST رسیده ایم.

شناسایی دستور BOF

این دستور معاملاتی زمانی رخ می دهد که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت نفوذ می کند و حتی کمی از آن عبور می کند و این تصور ایجاد می شود که قیمت در حال شکستن حمایت یا مقاومت است اما این اتفاق رخ نمیدهد. عده ای پس از مشاهده عبور نسبی قیمت از محدوده اقدام به معامله کرده اند و در بازگشت روند قیمت استاپ هایشان زده میشود و از معامله خارج میشنود قیمت ممکن است دوباره به محدوده حمایت یا مقاومتی نفوذ کند اما باز هم در شکست ناکام خواهد ماند که نشان میدهد با حمایت و مقاومت قوی روبرو هستیم و میزان قدرت و ضعف قیمت نیز نشان از بازگشت روند دارد در این زمان است که دستور معاملاتی BOF شکل گرفته است.

شناسایی دستور BPB و PB

زمانی که قیمت محدوده حمایت یا مقاومت را میشکند پس از شکست کامل دوباره به محدوده بازمیگردد. اگر در تایم فریم پایین تر قدرت روند را چک کنیم میبینیم که دوچار ضعف شده است در واقع این بازگشت تنها یک اصلاح قیمت است و پس از اطلاح دوباره روند قبلی را ادامه خواهد داد.

شناسایی دستور CPB

CPB یک الگوی اصلاح پیچیده است. در واقع پس از ضعف در قیمت یک اطلاح پیچیده شکل میگیرد و پس از آن به دستور معاملاتی CPB می رسیم. شکل گیری این دستور را می توان پس از عدم تشکیل یک دستور PB یا همان پولبک ساده انتظار داشت. به تصویر زیر دقت کنید.

در شکل فوق سه موج مشخص شده است.در واقع اصلاح قیمت در سه موج رخ داده است که تشکیل یک پولبک پیچیده است. دستور CPB همیشه به صورت سه موج اتفاق نمیفتد گاهی ممکن است موج های بیشتری داشته باشد.

مقایسه ظاهری دستورات معاملاتی

پس همانطور که میدانید بازار همیشه به محدوده حمایت و مقاومت واکنش نشان میدهد اگر قدرت بازار تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود از این سطوح بیشتر باشد محدوده شکسته می شود و اگر کمتر باشد روند بازار بازگشتی خواهد بود. پس یک معامله گر پرایس اکشن باید دائما در حال بررسی قدرت و ضعف بازار باشد تا در نزدیکی محدوده حمایت یا مقاومت بتواند دستورات را به درستی پیشبینی کند و اگر نتوانست در ابتدای شکل گیری دستور را پیشبنی کن بتواند دستور بعدی را به درستی حدس بزند. شکل ظارهری دستورات معاملاتی را حتما بخاطر بسپارید.

پس همیشه قدرت و ضعف بازار را بررسی کنید و تا زمانی که نشانه ای از ضعف ندیده اید خلاف روند ترید نکنید بازار میل دارد روند اصلی را ادامه دهد. در واقع در پرایس اکشن نمیخواهیم در کف کف یا سقف سقف وارد معامله شویم بهره گیری از اصلاح قیمت و زمان پولبک ها بهترین زمان برای یک معامله است.

انجام معامله براساس دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

هنگامی که روند به محدوده حمایت مقاومت رسید، می تواند ستاپ های TST، BOF و BPB ایجاد شود و اگر هم در یک روند هستیم و هنوز قیمت به محدوده حمایت مقاومت نرسیده است، ستاپ های PB و CPB فرصت معاملاتی خواهند بود. زمانی که قیمت به یک دستور معاملاتی می رسد باید بررسی کندل به کندل صورت بگیرد تا به محض محیا شدن شرایط از موقعیت استفاده کنید و وارد معامله شوید (البته حتما نباید در این زمان ها وارد معامله شد).

تعیین حد سود و ضرر براساس دستورات معاملاتی

اولین و بهترین کار برای پایین آوردن رسیک معامله تقسیم معاملات در دو یا سه بخش است. یکی از نکات مهم تعیین سود و ضرر استفاده بجا از تایم فریم هاست. در بخش اول معامله حد سود و ضرر را در تایم فریم پایین تر تعیین میکنیم. در تایم فریم پایین تر از تایم فریم معاملاتی اولین سطح حمایت یا مقاومت که پیشبینی می شود قیمت به آن واکنش نشان دهد بعنوان حد سود یا ضرر اولین معامله که حجم کمتری دارد در نظر گرفته می شود.

پس از آن روند تثبیت می شود برای بخش دوم و سوم معامله میتوان به تایم فریم بالاتر از تایم فریم معامله مراجعه کرد و حمایت یا مقاومت اصلی را بعنوان حد سود یا ضرر تعیین کرد.

در تصویر بالا هدف اول به جای High کندل، قیمت بسته شده کندل در نظر گرفته شده است.

میتوان با رسیدن به هدف اول معامله بخش دوم را ریسک فری کرد و بعد با بالاتر رفتن قیمت برای کسب سود بیشتر استاپ لاس را جابجا کرد. جابجایی به این صورت است که هر دفعه کف قیمت کندل قبل از کندل جاری را استاپ لاس قرار می دهیم. در روش دیگر بازهم با فرض اینکه روند صعودی است پس از هر اصلاح قیمتی کف اصلاح بعنوان قیمت استاپ لاس تعیین می شود و با تشکیل اصلاح بعدی و پایان آن مجدد استاپ را تغییر می دهیم.

اگر در تایم فریم معاملاتی سطح حمایت یا مقاومت مهمی را تشخیص دادید نیاز نیست برای استاپ لاس دوم به تایم فریم بالاتر مراجعه کنیم.

روش ورود به معامله با دستوارت معاملاتی

روش ورود به معامله بستگی به تریدر و تجربه او دارد. میتوان مستقیم به معامله ورد یا از لیمیت ها استفاده کرد اما باید بسیار دقت کنید. استفاده از لیمیت ممکن است باعث شود در قیمت بهتری وارد معامله شوید اما گاهی روند بازار به این قیمت نمی رسد تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود و باعث می شود همان موقعیت ورود اولیه نیز از دست برود.

تجارت فارکس پیشگام در تهیه و ارائه جدیدترین و بهترین آموزشهای کاربردی در بازارهای مالی و فارکس کاملا رایگان

آموزش Trailing Stop (حد ضرر متحرک) در متاتریدر

در این نوشته از فیماچارت قصد داریم تا شما را با مفهوم حد ضرر متحرک یا همان Trailing Stop آشنا کنیم. حد ضرر (استاپ لاس) ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و حد‌ ضرر دنبال‌کننده (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، حد‌ضرر متحرک فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.

آموزش Trailing Stop (حد ضرر متحرک) در متاتریدر

در این نوشته از فیماچارت قصد داریم تا شما را با مفهوم حد ضرر متحرک یا همان Trailing Stop آشنا کنیم. حد ضرر (استاپ لاس) ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری تعیین استاپ لاس در نزدیکی سطح ورود است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و حد‌ ضرر دنبال‌کننده (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، حد‌ضرر متحرک فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.