استراتژی بولینگر باند و RSI
همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال برای بازار بورس از چندین اندیکاتور مختلف کمک گرفته میشود که طبیعتاً کارکرد هرکدام از آنها با دیگری متفاوت بوده و در شرایط معاملاتی خاصی به کار می‌روند. در میان اندیکاتورهای مختلفی که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند، ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و RSI یکی از پرکاربردترین‌ها است. از آنجایی که به‌کارگیری استراتژی بولینگر باند و RSI، پوشش‌دهی خوبی را برای پیش‌بینی روند قیمتی در بازار سهام ایجاد میکند، از این‌رو در ادامه در صدد آمده‌ایم که این استراتژی را بیشتر خدمت شما عزیزان معرفی نماییم.
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
اندیکاتور بولینگر باند با کارکرد نه‌چندان پیچیده‌ای که دارد، قادر به نمایش دادن نقاط کف قیمتی و سقف قیمتی در بازار سهام است تا از این طریق سهامداران بتوانند بهترین فرصت را برای حضور در بازار دریابند. جالب است بدانید که باندهای استراتژی بولینگر در زمانی که بازار دچار نوسانات زیاد است، از هم فاصله میگیرد و در شرایطی که بازار آرام است، به هم نزدیک می‌شوند. این کارکرد باندهای استراتژی بولینگر، سیگنال‌ها و اطلاعات سودمندی را از روند بازار در اختیار سرمایه‌گذاران بورسی قرار می‌دهد.
اندیکاتور RSI چیست؟
یکی دیگر از اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به‌منظور افزایش اعتماد به خریدوفروش سهام به کار می‌رود، اندیکاتور RSI است. دو سطح مهم از اندیکاتور RSI که تحلیل سیگنال حول آن انجام میگیرد، سطوحی با مقدار ۳۰ و ۷۰ هستند. لازم به ذکر است که قدرت نوسانات قیمتی توسط این اندیکاتور تشخیص داده شده و به همین دلیل از این قدرت تشخیص به‌عنوان کاربرد اصلی اندیکاتور RSI نام‌برده میشود.
ترکیب استراتژی بولینگر باند و RSI
گاهی به‌منظور تشخیص واگرایی بولینگر باند، از ترکیب استراتژی بولینگر باند و RSI استفاده میشود چرا که ترکیب این دو اندیکاتور می‌تواند در جهت صدور سیگنال‌های مثبت، فوق‌العاده عمل کند.
حالتی را فرض کنید که روند قیمتی سهام در حوالی باند بالایی استراتژی بولینگر در حال ثبت نقطه سقف قیمتی است؛ در این حالت اگر اندیکاتور RSI حالت نزولی را نشان دهد، میتوان به این نتیجه رسید که واگرایی نزولی در حال رخ دادن است. منظور از واگرایی نزولی در استراتژی بولینگر این است که احتمال بازگشت روند قیمتی به داخل دو باند بالا و پایین وجود دارد که این موضوع سیگنال‌های خوبی را برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش ارائه می‌دهد.
کاربردهای استراتژی Bollinger band و RSI
با توجه به رفتارهای مختلفی که Bollinger band و RSI می‌توانند از خود نشان دهند، میتوان کاربردهای مختلفی را از آنها نام برد که در ادامه به شرح برخی از آنها می‌پردازیم.
شکست اندیکاتور
نوسانات قیمتی معمولاً در چندین حالت با استراتژی بولینگر نمایش داده می‌شوند که در حالت معمولی آن، قیمت بین دو باند بالا و پایین در نوسان است اما همیشه این‌گونه نیست.
- در مواردی دیده میشود که محدوده رنج در بالای باندها شکسته میشود؛ در این حالت نوسان در همان جهت رو به بالا پیش‌بینی میشود.
- در حالت‌هایی که شکست محدوده در پایین‌تر از باند شروع میشود، احتمالاً روند قیمتی به‌سوی نزولی پیش می‌رود. در اندیکاتور RSI نیز کشیدن خطوط روند و پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت و شکست این خطوط بر روی اندیکاتور، دید کلی از نمودار سهم را به تحلیلگران می‌دهد.
تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش
همانطور که گفته شد، قیمت سهام در بازار بورس بیشتر بین باند بالا و باند پایین در حال نوسان است در غیر این صورت 2 حالت زیر پیش می‌آید:
- نمودار قیمت از باند بالا پیشی گرفته است، میتوان به این نتیجه رسید که نقطه اشباع خرید است و احتمال نزول قیمت وجود دارد.
- اگر نمودار قیمت از باند پایینی عبور کند و پایین‌تر برود، به معنا رسیدن به نقطه اشباع فروش خواهد بود و احتمال صعودی شدن روند قیمتی و بازگشت نمودار به داخل باند وجود دارد.
در اندیکاتور RSI نیز دو سطح 30 و 70 سطوح مهم حمایت و مقاومتی محسوب می‌شوند و عبور خط روند از این نواحی به منزله اشباع خرید و اشباع فروش میباشد.
چرا استفاده از RSI در کنار بولینگر باند مهم تلقی میشود؟
توجه داشته باشید که بولینگر باند تنها یک شاخص به‌منظور نمایش دادن نوسانات قیمتی سهام در بورس است اما این نکته حائز اهمیت است که بتوان از چند شاخص دیگر در کنار استراتژی بولینگر باند استفاده کرد تا در نهایت از مجموع آنها به سیگنال‌های مستقیم‌تری رسید. بر اساس نوع داده‌های دریافتی از سهام و همچنین ویژگی‌های تحلیل‌های تکنیکال میتوان از شاخص RSI در کنار بولینگر باند استفاده کرد.
هر آنچه که باید درباره استراتژی بولینگر باند و RSI بدانید
همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، گاهی شاخص بولینگر به‌تنهایی نمی‌تواند سیگنال مستقیمی را ارائه دهد به همین دلیل در کنار این استراتژی از شاخص‌های دیگری نیز مانند RSI کمک گرفته میشود. در یک توضیح کلی میتوان گفت که علت اصلی استفاده از استراتژی بولینگر باند و RSI در کنار هم، رسیدن به قدرت نسبی روند قیمتی سهام است. در بررسی این دو شاخص در کنار هم، چند حالت قابل پیش‌بینی است که عبارتند از:
- در حالتی که اندیکاتور بولینگر باند نشان‌دهنده برخورد قیمت به باند بالایی باشد و در مقابل نمودار RSI این مسئله را تکذیب کند، میتوان به این نتیجه رسید که واگرایی رخ داده، نشانگر صدور سیگنال فروش دارد.
- حالتی را فرض کنید که در آن اندیکاتور بولینگر باند نمایش‌دهنده برخورد قیمتی با باند بالایی است و در این میان اندیکاتور RSI نیز مسئله را تأیید میکند و روند صعودی را به نمایش می‌گذارد؛ تحلیل استراتژی بولینگر باند و RSI در این حالت، سیگنال خرید را صادر میکنند چرا که واگرایی ندارند.
- در شرایطی که شاخص بولینگر باند نشان‌دهنده برخورد قیمت با باند پایینی باشد اما شاخص RSI این موضوع را برعکس جلوه دهد، نشان‌دهنده وجود واگرایی خواهد بود که در نهایت سیگنال خرید از آنها قابل برداشت است.
- حالت نهایی مربوط به زمانی است که شاخص RSI نیز برخورد قیمت با باند پایینی را در اندیکاتور بولینگر تأیید کند؛ این حالت نشان از عدم واگرایی و همچنین صدور سیگنال فروش دارد.
جمع‌بندی
بر اساس مطالب گفته شده میتوان گفت که از شاخص بولینگر باند به‌منظور تشخیص نقاط اشباع در سهام بورس استفاده میشود که در این میان استفاده از شاخص RSI در کنار بولینگر باند می‌تواند سیگنال‌های مستقیم‌تری را ارائه دهد. امید است که در این مقاله توانسته باشیم اطلاعات لازم را در زمینه استراتژی بولینگر باند و RSI در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم.
آموزش اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باند
اندیکاتور باند بولینگر یا باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای معاملاتی در بین انواع تریدرها است که استراتژیهای نشانگر باند Bollinger میتوان گفت نسبتاً دارای تاخیر کمی میباشد. به همین دلیل استفاده از آن می‌تواند برای کسانی که با اندیکاتورها کار میکنند مفید باشد.
آموزش اندیکاتور باند بولینگر
Bollinger Bands از سه خط تشکیل شده است. خط میانی از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه استفاده میکند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه میشود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه میشود.
باندهای بولینگر از سه خط باند بالا، میانی و پایین تشکیل شده‌اند. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله‌گر انتخاب میشود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را که نشانگر نوسان تنظیم شده است، تعیین میکند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین میکند. موقعیت این باندها اطلاعاتی را در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه استراتژیهای نشانگر باند Bollinger می‌دهد.
یک استراتژی رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط بازار در هنگام اشباع خرید و فروش میباشد. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین Bollinger Bands می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و به دنبال افزایش هستند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار دچار اشباع خرید شود و در انتظار کاهش باشد.
در واقع بولینگر باند قیمت دارایی‌ها را که از میانگین منحرف شده‌اند را شناسایی میکند.
در بازارهای رنج این استراتژی می‌تواند به خوبی کار کند، زیرا قیمت همانند یک توپ بین دو باند اندیکاتور حرکت میکند. با این حال بولینگر باند همیشه سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. برای مثال در طول یک روند قوی این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را خیلی زود صادر کند و معامله‌گر در جهت خلاف روند پوزیشن بگیرد و در نهایت با ضرر مواجه شود.
برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌هایی را بگیرد که معامله‌گر را با روند همسو میکند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد پوزیشن‌های فروش بگیرید. در صورت تمایل میتوان از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کرد، اما پوزیشن خرید جدید باز نمی‌شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.
استراتژی بولینگر باند در فارکس
باندهای بولینگر را میتوان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال معکوس شدن یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به طور منظم به باند بالایی خواهد رسید. یک روند صعودی که به باند بالایی می‌رسد نشان می‌دهد که سهام در حال افزایش است و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیم گیری برای خرید استفاده کنند.
اگر قیمت در روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالای باند میانی بماند و به باند بالایی برگردد، این نشان دهنده قدرت زیادی است. به طور کلی، یک قیمت در روند صعودی نباید باند پایین را لمس کند و اگر این اتفاق افتاد، علامت هشداری برای معکوس شدن یا از دست دادن قدرت سهام است.
بیشتر معامله‌گران تکنیکال قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس سود ببرند. هنگامی که سهام نتواند به اوج جدیدی برسد، معامله‌گران تمایل دارند دارایی را در این نقطه بفروشند تا از متحمل شدن زیان ناشی از روند معکوس جلوگیری کنند.
معامله‌گران تکنیکال رفتار یک روند صعودی را برای اینکه بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف را نشان می دهد، از این روش استفاده میکنند.
باندهای بولینگر را میتوان برای تعیین میزان نزول یک دارایی و زمان بازگشت بالقوه به روند صعودی استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایین‌تر حرکت خواهد کرد و این نشان می‌دهد که فعالیت فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند باند پایینی را لمس کند یا در امتداد باند پایین حرکت کند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی ممکن است مومنتوم خود را از دست بدهد.
هنگامی که قیمت عقب نشینی (بالا) وجود دارد و قیمت در زیر باند میانی باقی می‌ماند و سپس به باند پایین باز میگردد، این نشانه قدرت روند نزولی زیادی است. در یک روند نزولی، قیمت‌ها نباید بالاتر از باند بالا بشکنند، زیرا این نشان می‌دهد که روند ممکن است معکوس شود یا کند شود.
اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله‌گران فنی هستند، اما چند محدودیت وجود دارد که معامله‌گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت‌ها این است که باندهای بولینگر در درجه اول واکنشی هستند، نه پیش بینی کننده. باندها به تغییرات در حرکات قیمت، اعم از روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می‌دهند، اما قیمت‌ها را پیش بینی نمی‌کنند.
به عبارت دیگر، مانند اکثر اندیکاتورهای فنی، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت را میگیرد.
اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند، اما نمی‌توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده Bollinger Bands، توصیه میکند که معامله‌گران باید از این سیستم به همراه دو یا سه ابزار دیگر استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می‌دهند.
اندیکاتور باند بولینگر ؛ آموزش کامل و جامع باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر ؛ آموزش کامل و جامع باند بولینگر : اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان میکند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.
شاخص استراتژیهای نشانگر باند Bollinger بولینگر باند یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که برای تجزیه و تحلیل قیمت ها و نوسانات یک دارایی تجاری برای تصمیم گیری آگاهانه برای خرید یا فروش استفاده می شود. این شاخص شامل سه طرح یا ترکیب است شامل خط میانگین متحرک ساده و دو خط انحراف استاندارد برای قیمت (خط بالا و خط پایین).
خطوط بالا و پایین در دو طرف خط میانگین متحرک ساده رسم می شوند در حالی که انحراف استاندارد فاصله بین آنها را تعیین می کند. این انحرافات نشان دهنده دامنه نوسان یک دارایی در رابطه با حرکت قیمت است.
از چه اجزایی تشکیل شده است:
میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک ساده معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده‌اند. میانگین متحرک، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولاً ۲۰ روزه است) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، یکسان نمی‌باشد، بلکه متغیر میباشد.
باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.
استراتژی فشرده سازی اندیکاتور بولینگر باند:
فشرده سازی اندیکاتور باند بولینگر چنان محبوب است که به استراتژی معاملاتی مبتنی بر شناسایی دقیق تغییرات بالقوه قیمت تبدیل شده است. نوسانات قیمت معمولاً در مواقع کم حجم کاهش می یابد ، خصوصاً قبل از اینکه یک تغییر عمده قیمت رخ دهد.
در تئوری ، اگر مطابق نمودار نشان داده شده به سادگی قادر خواهید بود که نقطه صحیح تغییر قیمت را تشخیص دهید و سپس می توانید موقعیت های طولانی مدت داشته و بر افزایش قیمت حاصل غلبه کنید.
در بازار فارکس زمانی که باند بولینگر باریک میشود به این معنا میباشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع میشود این موضوع به این صورت تفسیر میشود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن میباشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می‌تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده میشود از جهت دیگری یک نوع سیگنال محسوب میشود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن میباشد.
نحوه استفاده از نشانگر بولینگر باند
دقیقاً مانند سایر شاخص های تحلیل تکنیکال ، شاخص Bollinger Bands سیگنالی برای خرید و فروش ارائه نمی دهد. با این حال ، او می تواند جهت قیمت آینده را پیش بینی کند تا به شما کمک کند نقاط ایده آل ورود و خروج را آزمایش کنید. بنابراین ، شما نباید استراتژیهای نشانگر باند Bollinger از این شاخص به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کنید ، اما در عوض می تواند به عنوان مکمل سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار گیرد.
با دانستن این موضوع ، بیایید نگاهی به نحوه خواندن و استفاده از شاخص بولینگر باند برای تجارت بیندازیم.
وقتی قیمت دارایی رو به پایین است
هنگامی که قیمت یک دارایی رو به پایین است ، خط میانگین متحرک ساده و خطوط بالا و پایین باندهای بولینگر این روند را دنبال می کنند. این سه خط از قیمت عقب هستند. وقتی قیمت سقوط می کند این فرصت خوبی برای خرید دارایی است (یعنی ایجاد موقعیت های طولانی مدت) و زمان مناسبی برای فروش نیست.
وقتی قیمت دارایی رو به افزایش است
همانطور که قیمت دارایی تمایل به افزایش دارد اتفاق می افتد زیرا شاخص بولینگر از این روند پیروی می کند. با این حال ، با افزایش قیمت و عبور از خط بالای شاخص Bollinger ، این دارایی “گران” در نظر گرفته می شود. این به این دلیل است که در انحراف استاندارد -x2 قیمت بسیار بالاتر از خط متوسط متحرک ساده حرکت می کند. این فرصت خوبی برای فروش دارایی است (یعنی موقعیت های خرید کوتاه) و زمان مناسبی برای خرید نیست.
وقتی روند قیمت دارایی ثابت است
در بازارهای ثابت ، باند های بولینگر بالا و پایین تمایل دارند تا نزدیک به خط میانگین متحرک ساده نزدیک شوند. این بدان دلیل است که در بازارهای ثابت نوسان قیمت بسیار کمی وجود دارد. بنابراین خواندن شاخص باندهای بولینگر چیز زیادی برای تجزیه و تحلیل روند در طول نوسانات قیمت فراهم نمی کند. هنگامی که نوسان قیمت افزایش یابد ، باند و بولینگر دوباره شروع به حرکت می کنند که به تجزیه و تحلیل روند کمک می کند.
استراتژیهای نشانگر باند Bollinger
1. دو پایین
این استراتژی به شناسایی شاخص های آزمون سطح مقاومت پایین که معمولاً قبل از بهبود شدید قیمت اتفاق می افتد ، کمک می کند. در این استراتژی دو پایین وجود دارد که باید بررسی شود – پایین ترین سطح باید در زیر خط پایین متوقف شود و هنگامی که حجم زیادی وجود دارد اتفاق بیفتد ، در حالی که پایین ترین سطح ، آزمون مقاومت در برابر حجم کم است.
2. تاج ها به شکل حرف M هستند
این استراتژی بر خلاف استراتژی قبلی با دو طبقه نیست و هدف آن شناسایی معکوس روند است. در این حالت ، قیمت دو بالاترین حد را به خط بالای باند بولینگر نزدیک می کند یا گاهی از آن فراتر می رود. سپس قیمت به شدت معکوس می شود و الگوی “M” در نمودار را تشکیل می دهد.
3. نشانگر بولینگر دو خطه
برای این استراتژی دو باند بولینگر در نمودار مورد نیاز است. به طوری که اولین مجموعه از خطوط دارای انحراف معیار یک از خط میانگین متحرک ساده هستند ، در حالی که مجموعه دوم از خطوط با انحراف استاندارد دو از خط میانگین متحرک ساده هستند. با پنج خط در نمودار ، آنها چهار منطقه تجاری ایجاد می کنند
منطقه اول به عنوان منطقه خرید شناخته می شود. این ناحیه ای است که در آن قیمت دارایی بین خط بالای سطح انحراف استاندارد 1 (خط سبز روشن) و خط پایین تر از سطح انحراف استاندارد 2 (خط سبز تیره) قرار دارد. و هنگامی که قیمت استراتژیهای نشانگر باند Bollinger در این منطقه کاهش می یابد ، روند صعودی قوی است. از این رو ، احتمال ادامه قیمت در روند صعودی خود بسیار زیاد است. این منطقه به عنوان منطقه خرید شناخته می شود زیرا منطقه ای است که می توان با نگه داشتن موقعیت های طولانی طولانی و ورود به موقعیت های طولانی طولانی ، بازده زیادی ایجاد کرد.
در حالی که مناطق دوم و سوم به عنوان مناطق خنثی شناخته می شوند ، این زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی بین خطوط انحراف استاندارد 1+ و -1 بالاتر (خط سبز روشن) و پایین (خط نارنجی) کاهش یابد. و هنگامی که قیمت در این منطقه قرار دارد ، این بدان معنی است که روند غالب وجود ندارد ، به این معنی که افزایش یا افت آشکاری در قیمت ها وجود ندارد.
منطقه چهارم منطقه فروش است و منطقه ای است که قیمت دارایی بین خط پایین انحراف استاندارد -1 (خط نارنجی) و خط پایین انحراف استاندارد -2 (خط قرمز) قرار دارد. . و این دقیقاً برعکس منطقه خرید است. وقتی قیمت در این منطقه واقع شود ، روند نزولی قیمت ها شدید است. در نتیجه ، احتمال ادامه روند قیمت در مسیر نزولی بسیار زیاد است. این منطقه به منطقه فروش (Sell Zone) معروف است زیرا منطقه ای است که با فروش موقعیت های بلند ، حفظ موقعیت های کوتاه کوتاه و ورود به موقعیت های کوتاه کوتاه طولانی ، می توان بازده زیادی ایجاد کرد.
اتکا به این شاخص را محدود کنید
فقط بر اساس داده های این شاخص ، قرار دادن پیشنهادات با هربار نزدیک شدن قیمت به خط پایین یا فروش هر زمان که قیمت به خط بالایی نزدیک می شود ، ایده آل به نظر می رسد. با این حال ، ارزان یا ممنوع بودن بازار به معنای این نیست که شما باید سریعاً وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید.
این بدان دلیل است که روندهای بازار ممکن است برای مدت زمان طولانی منجر به خطوط شود و معاملات موثر با توجه به الگوی ارزان قیمت / بالا ناگهان متوقف شوند. این می تواند منجر به خسارات بالقوه زیادی شود به همین دلیل است که شما باید همیشه از نشانگر دیگری مانند RSI برای تأیید “فشار” و “اصلاح” هر دو خط بالا و پایین استفاده کنید.
Bands Bollinger چگونه به تحلیل روند کمک می کند
شاخص بولینگر باند توسط جان بولینگر ، تحلیلگر و بازرگان مشهور مالی در اوایل دهه 1980 ساخته شد. این شاخص با شناسایی سطوح بیش از حد فروخته شده و بیش از حد خرید از طریق انحراف معیار ، به شما کمک می کند تا چرخش های احتمالی قیمت را تشخیص دهید.
این شاخص برای دستیابی به تصمیمی آگاهانه به تجزیه و تحلیل زیادی نیاز ندارد – خطوط بالا و پایین وقتی بازار دچار نوسانات زیادی می شود از هم جدا می شوند و وقتی بازار نوسان کمی دارد منقبض می شود.
از طریق این شاخص ها ، معامله گران می توانند روندها را بهتر درک کنند ، زمان ورود آنها را با بازده بیشتری تعیین کرده و از ضرر و زیان جلوگیری کنند. اما شاخص بولینگر باند شناخته شده است زیرا شامل قیمت بازار است و همچنین در محاسبات آن به قیمت بستگی دارد. به این ترتیب ، معامله گران می توانند با استفاده از این شاخص تصمیم گیری برای ورود یا عدم ورود به بازار در زمان مناسب را انجام دهند.
چرا اندازه گیری نوسانات بازار بسیار مهم است؟
بازارهای بی ثبات نسبت به سایر فعالیت ها فرصت های تجاری بیشتری را ارائه می دهند. از همه مهمتر ، نوسان قیمت ممکن است جهت بازار را پیش بینی کند و به عنوان معیار عملکرد آن باشد.
با بازگشت به سال 2001 ، بنیاد تحقیقاتی کرستمونت رابطه تاریخی بین نوسان قیمت و عملکرد بازار را مطالعه کرد. برای تکمیل تجزیه و تحلیل ، شرکت کرستمونت نوسانات S&P 500 را با استفاده از دامنه متوسط برای هر روز اندازه گیری کرد. در پایان این مطالعه ، این تحقیق نتیجه گرفت که هرچه شاخص های نوسان بالاتر باشد ، احتمال روند نزولی در بازار بیشتر است ، در حالی که هرچه شاخص های نوسان کمتر باشد ، احتمال افزایش جهت بازار بیشتر است.
نتیجه گیری:
به طور خلاصه میتوان گفت که باند بولینگر در بازار فارکس، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به خوبی نشان می‌دهد. این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت‌های مناسب در رنج بازار، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری میکند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.
آموزش اندیکاتور بولینگر باند
بولینگر باند اندیکاتوریست که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد ، در مورد تاریخچه این اندیکاتور زیاد صحبت نمیکنیم و یک راست سر اصل مطلب خواهیم رفت.
اجزای سازنده اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور bollinger band از سه خط که در تصویر مشاهده میکنید تشکیل شده .
خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.
خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.
و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA هست.
عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت میکنند .
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید تعداد محدودی از کندل ها خارج از کانال شکل گرفتند و مجدد به کانال بولینگر برگشتند (دایره های قرمز رنگ نشانگر این موضوع هستند) شکست کانال Bollinger Band خودش یک نوع و روش سیگنال گیری از این اندیکاتور میباشد.
تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند
تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.
SMA: که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل استراتژیهای نشانگر باند Bollinger ها قیمت نزدیکتر میگردد.
Standard deviation: این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.
خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص میکند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.
لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.
مورد بعدی که بسیار جالب هست اگر به این خط دقت کنید از بالای قله ها و دره ها عبور میکند و تقریبا نقش یک خط حمایتی و مقاومتی را ایفا میکند.
نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این هست که شما هر زمان مشاهده کردید کندلها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر میباشد.
اگر کندلهای نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کندلها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات میتوانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.
از اندیکاتور Bollinger Band میتوانید بعنوان تایید کننده در استراتژی های خود استفاده کنید و یا در کنار آن از اندیکاتور پارابولیک نیز بهره ببرید.استراتژیهای نشانگر باند Bollinger
اگر این اندیکاتور بر روی بروکری که فعالیت میکنید وجود ندارد میتوانید با نصب نرم افزار متاتریدر به ده ها اندیکاتور و ابزار تحلیلی دسترسی پیدا کنید ، البته توجه داشته باشید که شما بعنوان یک معامله گر باید و الزاما متاتریدر را نصب داشته باشید تا بتوانید تحلیل های کامل و درستی را بر روی نمودار انجام دهید.
برای فعال کردن اندیکاتور بولینگرباند بر روی متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید.
امیدوارم از این آموزش استفاده لازم را برده باشید لطفا نظرات خود را در این رابطه با ما به اشتراک بگذارید.
ارزیابی روند با استفاده از بولینگر باندها
بولینگر باندها (Bollinger Bands) نوعی شاخص نمودار تحلیل تکنیکال هستند و توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله بازار سهام، آتی و ارز مورد استفاده قرار گرفته اند. این باندها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، آگاهی منحصربه‌فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می‌دهند. از جمله کاربرد بولینگر باند ها عبارت است از تعیین سطح اشباع خرید و فروش، ابزار پیروی از روند، و نظارت بر شکست ها.
نکات مهم
- بولینگر باند یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین نقاط ورود و خروج یک معامله استفاده می شود.
- باندها اغلب برای تعیین شرایط اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرند.
- استفاده از باندها برای معامله یک استراتژی پرخطر است، زیرا شاخص بر قیمت و نوسانات تمرکز می کند، اما بسیاری از اطلاعات مرتبط دیگر را نادیده می گیرد.
- بولینگر باند ها یک ابزار معاملاتی نسبتاً ساده هستند و بین معامله گران حرفه ای و خانگی بسیار محبوب اند.
محاسبه بولینگر باند ها
بولینگر باند ها از سه خط تشکیل شده اند. یکی از محاسبات رایج تر، از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با محاسبه باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.
فرمول بولینگر باند به شکل زیر است:
BOLU= بولینگر باند بالایی
BOLD = بولینگر باند پایینی
TP(قیمت روزانه)=(سقف قیمتی+ کف قیمتی+ قیمت پایانی)/3
n=تعداد روزها در دوره هموارسازی
m= تعداد انحرافات استاندارد
σ[TP,n]=انحراف استاندارد در n دوره آخر TP
استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش
شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش بازار، رویکردی رایج در هنگام استفاده از بولینگر باندها است. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایینی بولینگر باندها می‌رسد، قیمت به شدت کاهش یافته و در آستانه جهش است. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار اشباع خرید شده باشد و در آستانه پولبک باشد.
استفاده از باندها به عنوان شاخص های اشباع خرید/فروش بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. طبق بازگشت میانگین اگر قیمت شدیدا از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی گردد.
نکته: بولینگر باند باند ها قیمت دارایی هایی را که از میانگین منحرف شده اند، شناسایی می کنند.
در بازارهای یکنواخت، استراتژیهای بازگشت به میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت میکنند. با این حال، بولینگر باندها همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهند. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر ممکن است در جهت اشتباهی معامله کند، زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش را خیلی زود شناسایی کند.
برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کند که معامله‌گر را با روند همسو میکند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که باند بالایی نقاط لمس قیمت زده شده است، موقعیت های شورت باز کنید. در صورت تمایل می توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کرد، اما موقعیت لانگ جدید باز نمی شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.
چندین باند را برای آگاهی بیشتر ایجاد کنید
همانطور که جان بولینگر اذعان کرد، «نقاط لمس قیمت باند ها سیگنال نیستند.» نقاط لمس قیمت بولینگر باند بالایی به خودی خود یک سیگنال فروش نیست. نقاط لمس قیمت بولینگر باند به خودی خود یک سیگنال خرید نیست. در آن بازارها، معامله گرانی که به طور مداوم سعی می کنند «در سقف بفروشند» یا «در کف بخرند» با کاهش قیمت، یا حتی بدتر از آن، زیان های فزاینده مواجه می شوند، زیرا قیمت ها بیشتر و بیشتر از سطح ورودی اصلی معامله گر دور می شوند.
بولینگر باند انحراف را اندازه گیری می کند، به همین دلیل است که نشانگر می تواند در تشخیص روند بسیار مفید باشد. با تولید دو مجموعه بولینگر باندها، یک مجموعه با استفاده از پارامتر «یک انحراف استاندارد» و دیگری با استفاده از ایجاد «دو انحراف استاندارد»، میتوانیم قیمت را به روشی کاملاً جدید بررسی کنیم. این بولینگر باند، «باند» نامیده میشود.
به عنوان مثال، در نمودار زیر، می بینیم که هرگاه قیمت بین بولینگر باند های بالا +1 SD و +2 SD از میانگین باقی بماند، روند صعودی است. بنابراین، می توانیم آن کانال را به عنوان «منطقه خرید» تعریف کنیم. برعکس، اگر کانال های قیمتی در محدوده بولینگر باندهای -1 SD و -2 SD باشد، در «منطقه فروش» قرار دارد. در نهایت، اگر قیمت بین باند +1 SD و باند SD -1 منحرف شود، اساساً در حالت خنثی است و میتوان گفت که در قلمروی ناشناخته قرار دارد.
بولینگر باند ها با افزایش و کاهش نوسانات، به طور فعال با افزایش و کاهش قیمت سازگار می شوند. بنابراین، باندها به طور طبیعی در هماهنگی با قیمت، پهن تر و باریک می شوند و یک پوشش روند بسیار دقیق ایجاد می کنند.
ابزاری برای تریدرها و فیدرهای روند
پس از ارزیابی قوانین اصلی «باندهای» بولینگر، اکنون میتوانیم به این موضوع بپردازیم که چگونه میتوان از این ابزار تکنیکال، هم برای تریدرها که به دنبال کسب سود از مومنتوم هستند و هم برای فیدرها که دوست دارند از خستگی روند یا بازگشت ها سود ببرند، استفاده کرد. با بازگشت به نمودار بالا، میتوانیم ببینیم که معامله‌گران روند چگونه پس از ورود قیمت به «منطقه خرید» پوزیشن خرید اتخاذ خواهند کرد. آنها می‌توانند در معاملات باقی بمانند، زیرا «باندهای» بولینگر بیشتر حرکت قیمتی صعودی را در بر میگیرد.
در نقطه خروج، هر معامله گر حقیقی متفاوت عمل میکند، اما احتمالا اگر شمع در نمودارهای شمعی قرمز شود و بیش از 75 درصد بدنه آن زیر «منطقه خرید» باشد، یک پوزیشن لانگ بسته شود. «با استفاده از قانون 75 درصد، در آن نقطه، قیمت به وضوح از روند خارج می شود، اما چرا اصرار دارید که شمع قرمز باشد؟ دلیل شرط دوم این است که حرکت سریع نزولی مانع از «بیرون کردن» معامله گر روند از روند شود و در پایان دوره معاملاتی به «منطقه خرید» بازگردد.
توجه داشته باشید که چگونه، در نمودار زیر، معامله‌گر می‌تواند در بیشتر دوره‌های روند صعودی باقی بماند و تنها زمانی خارج شود که قیمت در بالای محدوده جدید تثبیت شود.
«باند» بولینگر همچنین می تواند برای معامله گرانی که دوست دارند با کمک به شناسایی چرخش قیمت، از فرسودگی روند استفاده کنند، ابزار ارزشمندی باشد. با این حال، توجه داشته باشید که معاملات خلاف روند به حاشیه خطای بسیار بیشتری نیاز دارد، زیرا روندها اغلب قبل از معکوس شدن، چندین بار برای ادامه روند تلاش می کنند.
در نمودار زیر، می بینیم که یک معامله گر فیدر، با استفاده از بولینگر باند قادر خواهد بود اولین نشانه ضعف روند را به سرعت تشخیص دهد. با مشاهده اُفت قیمت ها از کانال روند، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که از بولینگر باند با فروش نقاط لمس قیمت بعدی بولینگر باند استفاده کند.
قرار دادن حد ضرر درست بالای سقف های قیمتی، تضمین میکند که معامله‌گر متوقف شود، زیرا خریداران سعی میکنند روند را ادامه دهند در نتیجه قیمت اغلب در بالاترین سطح اخیر حرکت میکند. درعوض، گاهی اوقات عاقلانه است که پهنای ناحیه «بی طرف» (فاصله بین 1+ و –1 SD) را اندازه گیری کرده و آن را به باند بالایی اضافه کنید. با استفاده از نوسانات بازار برای کمک به تعیین سطح حد ضرر، معامله‌گر می‌تواند پس از شروع کاهش قیمت، در معاملات شورت باقی بماند.
استراتژی فشرده سازی باندهای بولینگر
استراتژی فشار (squeeze strategy) یکی دیگر از استراتژی های است که میتوان از بولینگر باندها استفاده کرد. فشار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به شدت در حرکت بوده و سپس تثبیت شده و حرکات قابل توجهی دارد.
یک معامله گر می تواند به صورت بصری تشخیص دهد که قیمت یک دارایی در حال تثبیت است، زیرا باندهای بالا و پایین به هم نزدیک می شوند. به این معنی که نوسانات دارایی کاهش یافته است. پس از یک دوره تثبیت، قیمت اغلب در هر دو جهت حرکت بزرگ‌تری انجام می‌دهد، در بهترین حالت در حجم بالا. افزایش حجم در یک شکست، نشانه آن است که معامله گران با پول خود روند را حمایت میکنند تا قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد.
هنگامی که قیمت از باند بالا یا پایین عبور می کند، معامله گر به ترتیب دارایی را می خرد یا می فروشد. معمولا دستور حد ضرر در خارج از تثبیت در آنسوی شکست قرار می گیرد.
مقایسه شاخص کلتنر (Keltner) با بولینگر
بولینگر باندها و کانال های کلتنر (Keltner) شاخص های متفاوت، اما مشابهی هستند. در اینجا نگاهی به تفاوت آنها ها می‌اندازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک مناسب شما است.
بولینگر باندها از انحراف استاندارد دارایی زیربنایی استفاده میکنند، اما کانال‌های کلتنر از میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده میکنند که بر اساس دامنه معاملات در اوراق بهادار، نوسانات را اندازه گیری میکنند. جدای از نحوه ایجاد باندها یا کانال ها، تفسیر این شاخص ها به طور کلی یکسان است.
از آنجایی که کانال‌های کلتنر از میانگین محدوده واقعی به جای انحراف استاندارد استفاده میکنند، مشاهده سیگنال‌های خرید و فروش بیشتر در کانال‌های کلتنر نسبت به زمانی که از بولینگر باندها استفاده میشود، معمول است.
نکته: هیچ شاخص تکنیکالی، بهتر از دیگری نیست. انتخاب آنها به استراتژی های هر فرد و کارایی آنها بستگی دارد و کاملا شخصی است.
سخن آخر
کاربردهای متعددی برای بولینگر باندها وجود دارد، از جمله استفاده از آنها برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش بازار. معامله‌گران همچنین می‌توانند چندین باند اضافه کنند، که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک میکند. راه دیگر برای استفاده از باندها، جستجوی فشردگی نوسانات است. این فشردگی ها معمولاً با افت قیمت قابل توجهی همراه هستند. بولینگر باندها نباید با کانال های کلتنر اشتباه گرفته شوند. این دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقا شبیه هم نیستند.
دیدگاه شما