اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

اندیکاتور average directional index (ADX)

معاملات در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود.

از شاخص میانگین جهت (ADX) برای تعیین زمان صعود شدید قیمت استفاده می شود.

در بسیاری از موارد ، این شاخص آخرین روند است.

به هر حال ، این روند ممکن است دوست شما باشد ، اما مطمئناً به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید.

در این مقاله ، ADX را به عنوان یک شاخص قدرت اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار روند بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای برADX

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

ADX برای تعیین کفیت قدرت روند استفاده می شود.

محاسبات ADX براساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور 14 است ، اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX را می توان در هر وسیله معاملاتی مانند سهام ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، وجوه قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیری از کم 0 تا زیاد 100 رسم شده است.

ADX قدرت را ثبت می کند خواه قیمت رو به بالا باشد یا رو به پایین .

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد.

هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه می گیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند.

توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت.

وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند با کمک ADX

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معامله را شناسایی کنند.

مقادیر همچنین برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند.

بسیاری از معامله گران از ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند این روند برای استراتژی های معاملات به اندازه کافی قوی است.

برعکس ، وقتی ADX زیر 25 باشد ، بسیاری از استراتژی های تجارت روند جلوگیری می کنند.

ارزش دهی قدرت روند ADX

0-25 روند غایب یا ضعیف

50-75 روند بسیار قوی

75-100 روند بسیار قوی

ADX پایین معمولاً نشانه انباشت یا توزیع است .

وقتی ADX بیش از 30 بار زیر 25 باشد ، قیمت وارد شرایط محدوده می شود و الگوهای قیمت اغلب راحت تر قابل شناسایی هستند.

سپس قیمت بین مقاومت و حمایت به ترتیب بالا و پایین می رود تا به ترتیب سود فروش و خرید پیدا کند.

در زیر ، قیمت از یک کانال کم قیمت ADX به یک روند صعودی با ADX قوی منتقل می شود.

جهت خط ADX برای فهمیدن قدرت مهم است.

هنگامی که خط ADX در حال افزایش است ، قدرت روند در حال افزایش است ، و قیمت در جهت روند حرکت می کند.

هنگامی که خط اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در حال سقوط است ، قدرت روند در حال کاهش است ، و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا ادغام می شود.

یک سوبرداشت متداول این است که افت خط ADX به معنای معکوس شدن روند است.

سقوط خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است ، اما معمولاً به این معنا نیست که روند معکوس می شود ، مگر اینکه اوج قیمت وجود داشته باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد ، بهتر است به این توجه کنید که فقط قدرت روند در حال کاهش است و این هیچ ربطی به بالا رفتن یا پایین امدن قیمت ندارد.

و این امکان وجود دارد که ADX بعد از اصلاح یا ادغام شروع به قدرت گرفتن کند و روند قبل ادامه یابد.

حرکت روند و ADX

مجموعه قله ها و درهای ADX نمایشی بصری از جریان کلی روند است.

ADX به وضوح نشان می دهد که روند در حال افزایش قدرت یا از دست دادن قدرت است.

حرکت و واکنش ADX نسبت به قیمت سریع است.

مجموعه ای از قله های افزایشی ADX به معنای افزایش حرکت روند است.

مجموعه ای از دره های کاهش دهنده ADX به معنای کاهش حرکت روند است.

هر قله ADX بالاتر از 25 قوی محسوب می شود ، حتی اگر قله کوچکی باشد.

در یک روند صعودی ، با کاهش حرکت ADX ، قیمت هنوز هم می تواند افزایش یابد ، زیرا با پیشرفت روند گرانی ، عرضه سربار از بین می رود (در زیر نشان داده شده است).

دانستن زمانی که قدرت روند در حال افزایش است ، به معامله گر اعتماد به نفس می دهد تا به جای اینکه قبل از پایان روند ، سود خود را کامل بردارد ، سود خود را در چند مرحله برداشت کند.

با این حال ، یک سری از دره های ADX هشداری برای تماشای قیمت و مدیریت ریسک است.

بهترین تصمیمات تجاری با توجه به سیگنالهای عینی گرفته می شوند ، نه احساسات.

ADX همچنین می تواند واگرایی حرکت را نشان دهد.

وقتی قیمت به بالاترین و ADX به پایین ترین می رسد ، واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی ، واگرایی سیگنالی برای برگشت نیست ، بلکه هشداری برای تغییر حرکت روند است.

ممکن است مناسب باشد که حدضرر را کاهش دهیم یا سودهای جزئی کسب کنیم.

هر زمان که روند تغییر شخصیت داد ، زمان ارزیابی و یا مدیریت ریسک است.

واگرایی می تواند به ادامه روند ، ادغام ، اصلاح یا تغییر روند منجر شود .

استفاده استراتژیک از ADX

قیمت تنها مهمترین سیگنال نمودار است.

ابتدا قیمت را بخوانید و سپس ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می دهد بخوانید.

وقتی از هر شاخصی یا اندیکاتور استفاده می شود ، باید چیزی اضافه کند که قیمت به راحتی نمی تواند به ما ان را بگوید.

به عنوان مثال ، بهترین روندها از دوره های ادغام دامنه قیمت افزایش می یابد.

فرار از محدوده زمانی اتفاق می افتد که بین خریداران و فروشندگان در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد ، که تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

خواه عرضه بیش از تقاضا باشد و هم تقاضای بیشتری نسبت به عرضه ، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

ADX به عنوان یک محدوده یاب

اغلب دشوار است که ببینیم چه زمانی قیمت از یک روند به شرایط دیگر تغییر می کند.

ADX زمانی را نشان می دهد که روند ضعیف شده و وارد دوره ای از تحکیم دامنه می شود.

شرایط دامنه زمانی وجود دارد که ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده ای ، روند رو تساوی است و توافق کلی قیمت بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره تغییر کند ، دچار تغیر خواهد شد.

ADX وقتی با قیمت ترکیب شود سیگنال های خرید و فروش عالی می دهد ابتدا از ADX برای تعیین روند صعودی یا عدم روند استفاده کنید و سپس استراتژی معاملاتی مناسب را برای این شرایط انتخاب کنید.

در شرایط ترند ، ورودی ها بر روی دره ها ساخته می شوند و در جهت روند قرار می گیرند.

در شرایط دامنه ، استراتژی های معاملاتی روند مناسب نیستند.

با این حال ، معاملات را می توان با معکوس کردن در حمایت (لانگ) و مقاومت (شورت) انجام داد.

تشخیص سخت نیست ، اما اغلب موفق به پیشرفت نمی شوند یا در نهایت به یک دام تبدیل می شوند.

با این حال ، ADX با نشان دادن اینکه ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست ادامه یابد ، به شما زمان معتبر بودن شکست را می دهد.

وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می رسد ، قیمت آنقدر قوی است که می تواند در مسیر شکست حرکت کند.

یافتن روندهای دوستانه

بهترین سود حاصل از معامله در قوی ترین روندها و پرهیز از شرایط محدوده است.

ADX نه تنها شرایط روند را مشخص می کند ، بلکه به معامله گر کمک می کند اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار تا قوی ترین روند تجارت را پیدا کند.

توانایی کمی سازی قدرت روند برای معامله گران مهمترین عامل است.

ADX همچنین شرایط محدوده را شناسایی می کند ، بنابراین یک معامله گر در تلاش برای روند معاملات در اقدام قیمت های جانبی گیر نمی کند.

علاوه بر این ، نشان می دهد که چه زمانی قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معلاتی روند شکسته است.

ADX همچنین به معامله گر در مورد تغییرات روند حرکت هشدار می دهد ، بنابراین می توان مدیریت ریسک را برطرف کرد.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

درس ۳۲ : اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار اصلاح‌شده

در اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار این درس، توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار اصلاح‌شده، نحوه‌ی محاسبه، و پارامترهای مربوط به آن ارائه می‌شود.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار اصلاح‌شده

نوع اندیکاتور: مستقل (صفحه‌ی جدید)

نوع نمودار: نمودار تکنیکال و تعاملی

اندیکاتور تکنیکال شاخص میانگین جهت‌دار اصلاح‌شده (ADX) برای کمک به تشخیص وجود یا عدم وجود روند قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در کتابی تحت عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال‌» معرفی و به تفصیل شرح داده شد.

ساده‌ترین روش معامله بر اساس سیستم حرکت جهت‌دار شامل مقایسه‌ی بین دو اندیکاتور جهت‌دار است: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) چهارده دوره‌ای و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) چهارده دوره‌ای. بدین منظور، یا می‌توان نمودارهای اندیکاتورها را روی یکدیگر قرار داد، یا می‌توان DI+ را از DI- کم کرد. طبق توصیه‌ی ولز وایلدر، هنگامی که DI+ از DI- بیش‌تر باشد، بخرید و هنگامی که DI+ پایین‌تر از DI- برود، بفروشید.

ولز وایلدر نکته‌ی دیگری را نیز به این قوانین ساده‌ی تجاری اضافه کرد: «قانون نقاط اکسترمم یا بیشینه/کمینه‌.» از این قانون برای حذف سیگنال‌های اشتباه و کاهش تعداد معاملات استفاده می‌شود. بر اساس اصل نقاط اکسترمم، «نقطه‌ی اکسترمم‌» نقطه‌ای است که DI+ و DI- همدیگر را قطع می‌کنند. اگر DI+ بالاتر از DI- برود، این نقطه بالاترین قیمت روز‌ را نشان می‌دهد (همان روز که این دو خط یکدیگر را قطع کرده‌اند). و اگر DI+ کم‌تر از DI- باشد، این نقطه کم‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهد.

به این ترتیب، از نقطه‌ی اکسترمم به عنوان سطح ورود به بازار استفاده می‌شود. از این رو، پس از سیگنال خرید (DI+ بالاتر از DI-) باید صبر کنید تا قیمت از نقطه‌ی اکسترمم فراتر برود، و فقط در آن زمان اقدام به خرید کنید. با وجود این، اگر قیمت نتوانست از سطح نقطه‌ی اکسترمم فراتر برود، باید موقعیت کوتاه یا شورت پوزیشن را حفظ کنید.

برخلاف شاخص میانگین جهت‌دار سنتی، نمونه‌ی اصلاح‌شده‌ی این اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند – یعنی مخالف تکنیک میانگین متحرک انباشته‌ی وایلدر.

شاخص میانگین جهت دار ADX آلپاری

شاخص میانگین جهت دار ADX آلپاری

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) یا به طور مختصر ADX یک اندیکاتور ساخته شده توسط معامله‌ گر مشهور Welles Wilder است.

اگر به طور بصری به این عادت کرده باشید که یک خط صعودی به معنای این است که قیمت در حال صعود است، استفاده از ADX می‌تواند سخت باشد.

در واقع اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار قدرت ترند را بدون در نظر گرفتن جهت ترند اندازه‌ گیری می‌کند، بنابراین خط ADX می‌تواند به سمت بالا حرکت کند و این معنای قدرت گرفتن ترند نزولی داشته باشد.

نحوه استفاده از شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور ADX معمولا به عنوان یک اندیکاتور پیشرو (Leading) تلقی می‌شود به این شکل که اندازه حرکت قبل از تغییر جهت قیمت، شروع به کاهش می‌کند.

این فرضیه‌ آقای Wilder در هنگام ساخت این اندیکاتور بود اما به یاد داشته باشید که تمام اندیکاتورهای اندازه حرکت بهترین عملکرد خود را در شرایط در حال ترند بازار نشان می‌دهند.

علاوه بر این اندیکاتور ADX همینطور در شرایط بازار مبتنی بر محدوده سیگنال‌ های اشتباه بیشتری ارائه می‌کند.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار تقریبا همیشه با دو اندیکاتور دیگر که جهت بازار را ارائه می‌کنند یعنی اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با اضافه کردن اندیکاتورهای Plus Directional Indicator و Minus Directional Indicator هم می‌تواند قدرت ترند و هم جهت آن را مشخص کرد.

سطوح اندیکاتور ADX در Alpari

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط یکتا با مقادیری که از 0 تا 100 نوسان می‌کنند،‌ پیاده‌ سازی می‌شود.

سطح 25 یک خط جداکننده بین وضعیت بدون ترند یا ترند ضعیف با وضعیت در حال ترند است.

یک ترند در بین سطح 25 تا 50 به قدرت می‌رسد و بین سطوح 50 و 75 بسیار قدرتمند می‌شود.

از 75 تا 100 ترند به قدری قدرتمند است که باید به سطوح اشباع از خرید (Overbought) یا اشباع از فروش (Oversold) توجه داشته باشید.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا (ADX) Average Directional Index، اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+)، گروهی از اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار (DMIs) هستند که تشکیل‌دهنده یک سیستم معاملاتی می‌باشند. این سیستم معاملاتی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد. اگرچه وایلدر سیستم جهت‌دار حرکتی خود را با دارائی‌ها و قیمت‌های روزانه در ذهنش طراحی کرد، اما این اندیکاتورها همچنین می‌توانند به سهام نیز اعمال شوند. حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی اساس سیستم جهت‌دار حرکتی را تشکیل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت‌دار را مشخص کرد. اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) برگرفته از میانگین‌های هموار شده این تفاوت‌ها هستند که جهت روند را در طول زمان برآورد می‌کنند. این دو اندیکاتور در کنار هم، به عنوان اندیکاتور حرکتی جهت‌دار (DMI) شناخته می‌شوند. در عوض، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برگرفته از میانگین‌های هموار شده، تفاوت بین DI+ و DI- است که قدرت روند را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند (بدون در نظر گرفتن جهت). چارتیست‌ها اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار با استفاده همزمان از این 3 اندیکاتور، قادر به تعیین جهت و قدرت روند هستند. وایلدر در کتاب خود به نام: “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی” منتشر شده به سال 1978، اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار را ارائه نمود. این کتاب همچنین شامل جزئیات میانگین محدوده واقعی یا (ATR) Average True Range، سیستم پارابولیک‌سار و RSI نیز می‌شود. با اینکه اندیکاتورهای وایلدر پیش از عصر کامپیوتر ارائه شدند، اما دارای محاسبات مفصلی بوده و از تست زمان نیز موفق بیرون آمدند.

محاسبات

حرکت جهت‌دار با مقایسه تفاوت دو کف متوالی با تفاوت سقف‌های مربوطه قابل محاسبه است. زمانی که سقف فعلی منهای سقف قبلی بزرگ‌تر از کف قبلی منهای کف فعلی شود، حرکت جهت‌دار، مثبت (صعودی) است. این حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) برابر است با سقف فعلی منهای سقف قبلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم. زمانی که کف قبلی منهای کف فعلی از سقف فعلی منهای سقف قبلی بیشتر شود، حرکت جهت‌دار، منفی (نزولی) است. این حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) برابر است با کف قبلی منهای کف فعلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم.

نمودار بالا، 3 مثال از حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. هر جفت از کندل‌ها نشانگر یک اختلاف بزرگ مثبت میان سقف‌ها در یک حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) قوی است. جفت کندل دوم، حرکت بدون نوسان فاقد حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تمامی روزهای بدون نوسان، فاقد حرکت جهت‌دار هستند. جفت کندل سوم، یک نوسان زیاد را نشان می‌دهد که ملاحظه می¬کنید فاصله DM+ و DM- به حداکثر خود رسیده‌است.

محاسبات اندیکاتور

مراحل محاسبات شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-)، درست مانند اندیکاتور ATR، بر پایه مقادیر حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) و حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) است. نسخه‌های هموار شده DM+ و DM- به نسخه هموار شده ATR تقسیم شده و منعکس‌کننده مقدار واقعی جابجایی است. مثال محاسباتی زیر مانند آنچه وایلدر توصیه کرد، بر پایه تنظیمات اندیکاتور 14-دوره زمانی است.

• محدوده واقعی (TR)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) و جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید.
• این مقادیر دوره‌ای را با استفاده از روش‌های هموارسازی وایلدر محاسبه کنید. این روش‌ها با جزئیات در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.
• به اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار مثبت 14-روزه (DI14+)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) هموار شده 14-روزه را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14+ به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) آبی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
• به منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار منفی 14-روزه (DI14-)، جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) هموار شده 14-روزه را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14- به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) نارنجی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
• شاخص جابجایی جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق DI+ منهای DI-، تقسیم بر مجموع DI14+ و DI14- .
• 6. پس از طی تمامی این مراحل، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) فرا می‌رسد. اولین مقدار ADX یک میانگین 14-روزه از DX است. مقادیر بعدی ADX با ضرب مقدار ADX چهارده روزه قبلی در 13 و جمع کردن آن با مقدار اخیر DX و تقسیم مقدار حاصل بر عدد 14، هموار می‌شود.

نمودار زیر نشان‌دهنده مثالی از ADX با DI+ و DI- برای شرکت پمپ ایران با نماد “تپمپی” است.